Сравнение IMKTA с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IMKTA и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMKTA и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMKTA Ingles Markets, Incorporated | 31.91% | 7.44% | -24.70% | -9.77% | 12.58% | 104.80% | -8.75% | 78.27% | -19.72% | -26.73% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IMKTA показывает доходность 31.91%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции IMKTA превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 10.74% против 9.96% соответственно.
IMKTA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 31.91%
- 6 месяцев
- 28.56%
- 1 год
- 39.82%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 10.74%
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMKTA vs. VTWO — Ранг доходности на риск
IMKTA
VTWO
Сравнение IMKTA c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMKTA | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.15 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.70 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 1.91 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 7.12 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMKTA | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.15 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.16 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IMKTA и VTWO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMKTA и VTWO
Дивидендная доходность IMKTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VTWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMKTA Ingles Markets, Incorporated | 0.73% | 0.96% | 1.02% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 1.55% | 1.39% | 2.42% | 1.91% | 1.37% | 1.50% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок IMKTA и VTWO
Максимальная просадка IMKTA за все время составила -72.55%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMKTA и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMKTA | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.55% | -41.19% | -31.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -13.90% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.58% | -31.88% | -7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.08% | -41.19% | -17.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -7.29% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.79% | -8.47% | -15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 3.74% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMKTA и VTWO
Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 7.03% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMKTA | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 7.38% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.28% | 14.44% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.05% | 23.29% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 22.49% | +3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.74% | 23.04% | +9.70% |