PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMKTA с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMKTA с VTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMKTA (Ingles Markets, Incorporated) is a stock, while VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, IMKTA returned 10.11%/yr vs 11.12%/yr for VTWO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMKTA и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMKTA показывает доходность 27.65%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 18.87%. За последние 10 лет акции IMKTA уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 10.11% против 11.12% соответственно.

IMKTA

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.58%
С начала года
27.65%
6 месяцев
14.86%
1 год
45.06%
3 года*
2.91%
5 лет*
7.39%
10 лет*
10.11%

VTWO

1 день
1.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
18.87%
6 месяцев
16.64%
1 год
41.90%
3 года*
19.24%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMKTA и VTWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated		27.65%7.44%-24.70%-9.77%12.58%104.80%-8.75%78.27%-19.72%-26.73%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		18.87%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%

Correlation

The correlation between IMKTA and VTWO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.41

The correlation between IMKTA and VTWO shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ingles Markets, Incorporated

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IMKTA:
IMKTA с WMTIMKTA с SFMIMKTA с BKEIMKTA с SPYIMKTA с GOOGIMKTA с VOOIMKTA с VRSN
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

IMKTA vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMKTA
Ранг доходности на риск IMKTA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMKTA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMKTA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMKTA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMKTA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMKTA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMKTA c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMKTAVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.20

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.03

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.83

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

13.62

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMKTA vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMKTA на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMKTA и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMKTAVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.20

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.53

-0.26

Просадки

Сравнение просадок IMKTA и VTWO

Максимальная просадка IMKTA за все время составила -72.55%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMKTA и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMKTAVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.55%

-41.19%

-31.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-10.99%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.98%

-27.57%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.58%

-31.88%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.08%

-41.19%

-17.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

0.00%

-11.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.72%

-8.39%

-15.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

3.08%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IMKTA и VTWO

Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 5.85% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMKTAVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.69%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

13.57%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.80%

19.12%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.19%

22.49%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.39%

23.08%

+9.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMKTA и VTWO

Дивидендная доходность IMKTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VTWO в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated		0.76%0.96%1.02%0.76%0.68%0.76%1.55%1.39%2.42%1.91%1.37%1.50%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.07%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

IMKTA and VTWO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMKTA has higher volatility (5.85%) compared to VTWO (5.69%). In terms of maximum drawdown, IMKTA dropped -72.55% vs VTWO's -41.19%.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMKTA и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор