Сравнение IMKTA с GOOG
IMKTA (Ingles Markets, Incorporated) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. IMKTA operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, IMKTA returned 10.11%/yr vs 26.38%/yr for GOOG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMKTA и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMKTA показывает доходность 27.65%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью 17.76%. За последние 10 лет акции IMKTA уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 10.11% против 26.38% соответственно.
IMKTA
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 27.65%
- 6 месяцев
- 14.86%
- 1 год
- 45.06%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.11%
GOOG
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 17.76%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 118.75%
- 3 года*
- 43.26%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 26.38%
Сравнение доходности по годам IMKTA и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMKTA Ingles Markets, Incorporated | 27.65% | 7.44% | -24.70% | -9.77% | 12.58% | 104.80% | -8.75% | 78.27% | -19.72% | -26.73% |
GOOG Alphabet Inc | 17.76% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between IMKTA and GOOG is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between IMKTA and GOOG shifts across timeframes, from -0.00 (3 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMKTA:
$7.32
GOOG:
$13.11
IMKTA:
11.91
GOOG:
28.16
IMKTA:
0.23
GOOG:
10.68
IMKTA:
$5.40B
GOOG:
$422.57B
IMKTA:
$1.32B
GOOG:
$255.12B
IMKTA:
$279.31M
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMKTA vs. GOOG — Ранг доходности на риск
IMKTA
GOOG
Сравнение IMKTA c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMKTA | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.67 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 5.76 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 20.87 | -12.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMKTA | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 4.16 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.80 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.91 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.83 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок IMKTA и GOOG
Максимальная просадка IMKTA за все время составила -72.55%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMKTA и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMKTA | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.55% | -44.60% | -27.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -20.75% | +9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.98% | -29.35% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.58% | -44.60% | +5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.08% | -44.60% | -14.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -7.46% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.72% | -8.89% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 5.71% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMKTA и GOOG
Текущая волатильность для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) составляет 5.85%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что IMKTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMKTA | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 8.94% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.37% | 20.48% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.80% | 28.75% | -2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 31.14% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.39% | 29.01% | +3.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMKTA и GOOG
Дивидендная доходность IMKTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности GOOG в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.23% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMKTA Ingles Markets, Incorporated | 0.76% | 0.96% | 1.02% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 1.55% | 1.39% | 2.42% | 1.91% | 1.37% | 1.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMKTA и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingles Markets, Incorporated и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMKTA and GOOG have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (8.94%) compared to IMKTA (5.85%). In terms of maximum drawdown, IMKTA dropped -72.55% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMKTA и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор