PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMKTA с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMKTA с WMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMKTA (Ingles Markets, Incorporated) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — IMKTA in Grocery Stores, WMT in Discount Stores. Over the past 10 years, IMKTA returned 10.11%/yr vs 19.42%/yr for WMT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMKTA и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMKTA показывает доходность 27.65%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции IMKTA уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 10.11% против 19.42% соответственно.

IMKTA

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.58%
С начала года
27.65%
6 месяцев
14.86%
1 год
45.06%
3 года*
2.91%
5 лет*
7.39%
10 лет*
10.11%

WMT

1 день
0.73%
1 месяц
-9.81%
С начала года
6.10%
6 месяцев
3.14%
1 год
19.50%
3 года*
34.55%
5 лет*
21.56%
10 лет*
19.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMKTA и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated		27.65%7.44%-24.70%-9.77%12.58%104.80%-8.75%78.27%-19.72%-26.73%
WMT
Walmart Inc.		6.10%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between IMKTA and WMT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.18

The correlation between IMKTA and WMT shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

IMKTA:

$7.32

WMT:

$2.88

Коэффициент P/E

IMKTA:

11.91

WMT:

40.90

Коэффициент P/S

IMKTA:

0.23

WMT:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

IMKTA:

$5.40B

WMT:

$725.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMKTA:

$1.32B

WMT:

$181.16B

EBITDA (12 мес.)

IMKTA:

$279.31M

WMT:

$44.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ingles Markets, Incorporated

Walmart Inc.

Часто сравнивают с IMKTA:
IMKTA с SFMIMKTA с BKEIMKTA с SPYIMKTA с GOOGIMKTA с VOOIMKTA с VRSNIMKTA с VTWO
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

IMKTA vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMKTA
Ранг доходности на риск IMKTA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMKTA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMKTA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMKTA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMKTA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMKTA: 8585
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMKTA c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMKTAWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.83

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.30

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

1.24

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

4.17

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMKTA vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMKTA на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа WMT равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMKTA и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMKTAWMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.83

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.00

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.90

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.64

-0.37

Просадки

Сравнение просадок IMKTA и WMT

Максимальная просадка IMKTA за все время составила -72.55%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMKTA и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMKTAWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.55%

-77.14%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-15.75%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.98%

-21.93%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.58%

-25.74%

-13.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.08%

-25.74%

-33.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-12.27%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.72%

-14.63%

-9.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

4.74%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IMKTA и WMT

Текущая волатильность для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) составляет 5.85%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что IMKTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMKTAWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

10.09%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

18.63%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.80%

23.71%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.19%

21.68%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.39%

21.72%

+10.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMKTA и WMT

Дивидендная доходность IMKTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности WMT в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated		0.76%0.96%1.02%0.76%0.68%0.76%1.55%1.39%2.42%1.91%1.37%1.50%
WMT
Walmart Inc.		0.82%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMKTA и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingles Markets, Incorporated и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
1.31B
177.75B
(IMKTA) Общая выручка
(WMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IMKTA and WMT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (10.09%) compared to IMKTA (5.85%). In terms of maximum drawdown, IMKTA dropped -72.55% vs WMT's -77.14%.

IMKTA currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMKTA и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор