PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMKTA с WMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IMKTA с WMT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Walmart Inc. (WMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMKTA или WMT.

Корреляция

Корреляция между IMKTA и WMT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IMKTA и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,158.47%
7,997.33%
IMKTA
WMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMKTA:

-0.53

WMT:

2.45

Коэф-т Сортино

IMKTA:

-0.59

WMT:

3.30

Коэф-т Омега

IMKTA:

0.93

WMT:

1.46

Коэф-т Кальмара

IMKTA:

-0.36

WMT:

2.79

Коэф-т Мартина

IMKTA:

-0.92

WMT:

9.58

Индекс Язвы

IMKTA:

15.59%

WMT:

6.38%

Дневная вол-ть

IMKTA:

27.24%

WMT:

24.90%

Макс. просадка

IMKTA:

-72.55%

WMT:

-77.24%

Текущая просадка

IMKTA:

-36.31%

WMT:

-8.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMKTA:

$1.22B

WMT:

$761.28B

EPS

IMKTA:

$4.15

WMT:

$2.41

Коэффициент P/E

IMKTA:

15.50

WMT:

39.40

Коэффициент PEG

IMKTA:

0.89

WMT:

3.77

Коэффициент P/S

IMKTA:

0.22

WMT:

1.12

Коэффициент P/B

IMKTA:

0.78

WMT:

8.36

Общая выручка (12 мес.)

IMKTA:

$4.08B

WMT:

$680.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMKTA:

$930.28M

WMT:

$169.23B

EBITDA (12 мес.)

IMKTA:

$171.34M

WMT:

$38.88B

Доходность по периодам

С начала года, IMKTA показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции IMKTA уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 4.65% против 16.04% соответственно.

IMKTA

С начала года

-1.72%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

1.41%

1 год

-13.07%

5 лет

10.81%

10 лет

4.65%

WMT

С начала года

6.37%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

15.99%

1 год

61.89%

5 лет

19.10%

10 лет

16.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMKTA и WMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMKTA
Ранг риск-скорректированной доходности IMKTA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMKTA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMKTA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMKTA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMKTA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMKTA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг риск-скорректированной доходности WMT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMKTA c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IMKTA, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IMKTA: -0.53
WMT: 2.45
Коэффициент Сортино IMKTA, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IMKTA: -0.59
WMT: 3.30
Коэффициент Омега IMKTA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IMKTA: 0.93
WMT: 1.46
Коэффициент Кальмара IMKTA, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IMKTA: -0.36
WMT: 2.79
Коэффициент Мартина IMKTA, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IMKTA: -0.92
WMT: 9.58

Показатель коэффициента Шарпа IMKTA на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа WMT равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMKTA и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
2.45
IMKTA
WMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMKTA и WMT

Дивидендная доходность IMKTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности WMT в 0.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated		1.05%1.02%0.76%0.68%0.76%1.55%1.39%2.42%1.91%1.37%1.50%1.78%
WMT
Walmart Inc.		0.89%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.87%3.17%2.22%

Просадки

Сравнение просадок IMKTA и WMT

Максимальная просадка IMKTA за все время составила -72.55%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMKTA и WMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.31%
-8.52%
IMKTA
WMT

Волатильность

Сравнение волатильности IMKTA и WMT

Текущая волатильность для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) составляет 9.17%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что IMKTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.17%
12.97%
IMKTA
WMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMKTA и WMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingles Markets, Incorporated и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию