PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMKTA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMKTA с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности IMKTA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMKTA и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated		31.91%7.44%-24.70%-9.77%12.58%104.80%-8.75%78.27%-19.72%-26.73%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, IMKTA показывает доходность 31.91%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции IMKTA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.74% против 14.06% соответственно.

IMKTA

1 день
0.36%
1 месяц
4.22%
С начала года
31.91%
6 месяцев
28.56%
1 год
39.82%
3 года*
1.49%
5 лет*
8.64%
10 лет*
10.74%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ingles Markets, Incorporated

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IMKTA:
IMKTA с WMTIMKTA с SFMIMKTA с BKEIMKTA с GOOGIMKTA с VOOIMKTA с VRSNIMKTA с GDE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

IMKTA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMKTA
Ранг доходности на риск IMKTA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMKTA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMKTA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMKTA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMKTA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMKTA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMKTA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMKTASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.96

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.49

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

1.53

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

7.27

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMKTA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMKTA на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMKTA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMKTASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.96

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.29

Корреляция

Корреляция между IMKTA и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMKTA и SPY

Дивидендная доходность IMKTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated		0.73%0.96%1.02%0.76%0.68%0.76%1.55%1.39%2.42%1.91%1.37%1.50%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IMKTA и SPY

Максимальная просадка IMKTA за все время составила -72.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMKTA и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

IMKTASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.55%

-55.19%

-17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-12.05%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.58%

-24.50%

-15.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.08%

-33.72%

-25.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-5.53%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.79%

-9.09%

-14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

2.54%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IMKTA и SPY

Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IMKTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMKTASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

5.35%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

9.50%

+8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.05%

19.06%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.11%

17.06%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.74%

17.92%

+14.82%