PortfoliosLab logo
Сравнение IMKTA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMKTA и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IMKTA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,213.70%
2,135.86%
IMKTA
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMKTA:

-0.53

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

IMKTA:

-0.59

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

IMKTA:

0.93

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

IMKTA:

-0.36

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

IMKTA:

-0.92

SPY:

2.39

Индекс Язвы

IMKTA:

15.59%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

IMKTA:

27.24%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

IMKTA:

-72.55%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

IMKTA:

-36.31%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, IMKTA показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции IMKTA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.65% против 11.95% соответственно.


IMKTA

С начала года

-1.72%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

1.41%

1 год

-13.07%

5 лет

10.81%

10 лет

4.65%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMKTA и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMKTA
Ранг риск-скорректированной доходности IMKTA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMKTA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMKTA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMKTA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMKTA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMKTA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMKTA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMKTA, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IMKTA: -0.53
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино IMKTA, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IMKTA: -0.59
SPY: 0.89
Коэффициент Омега IMKTA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IMKTA: 0.93
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара IMKTA, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IMKTA: -0.36
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина IMKTA, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IMKTA: -0.92
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа IMKTA на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMKTA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
0.54
IMKTA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMKTA и SPY

Дивидендная доходность IMKTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated
1.05%1.02%0.76%0.68%0.76%1.55%1.39%2.42%1.91%1.37%1.50%1.78%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IMKTA и SPY

Максимальная просадка IMKTA за все время составила -72.55%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMKTA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.31%
-10.54%
IMKTA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IMKTA и SPY

Текущая волатильность для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) составляет 9.17%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что IMKTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.17%
15.13%
IMKTA
SPY