PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMKTA с SFM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IMKTA с SFM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMKTA или SFM.

Корреляция

Корреляция между IMKTA и SFM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IMKTA и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
162.59%
315.56%
IMKTA
SFM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMKTA:

-0.53

SFM:

3.96

Коэф-т Сортино

IMKTA:

-0.59

SFM:

4.17

Коэф-т Омега

IMKTA:

0.93

SFM:

1.65

Коэф-т Кальмара

IMKTA:

-0.36

SFM:

6.18

Коэф-т Мартина

IMKTA:

-0.92

SFM:

18.27

Индекс Язвы

IMKTA:

15.59%

SFM:

8.47%

Дневная вол-ть

IMKTA:

27.24%

SFM:

39.13%

Макс. просадка

IMKTA:

-72.55%

SFM:

-72.88%

Текущая просадка

IMKTA:

-36.31%

SFM:

-5.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMKTA:

$1.22B

SFM:

$16.17B

EPS

IMKTA:

$4.15

SFM:

$3.79

Коэффициент P/E

IMKTA:

15.50

SFM:

43.45

Коэффициент PEG

IMKTA:

0.89

SFM:

2.69

Коэффициент P/S

IMKTA:

0.22

SFM:

2.09

Коэффициент P/B

IMKTA:

0.78

SFM:

12.13

Общая выручка (12 мес.)

IMKTA:

$4.08B

SFM:

$5.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMKTA:

$930.28M

SFM:

$2.19B

EBITDA (12 мес.)

IMKTA:

$171.34M

SFM:

$496.18M

Доходность по периодам

С начала года, IMKTA показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 31.17%. За последние 10 лет акции IMKTA уступали акциям SFM по среднегодовой доходности: 4.65% против 17.58% соответственно.

IMKTA

С начала года

-1.72%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

1.41%

1 год

-13.07%

5 лет

10.81%

10 лет

4.65%

SFM

С начала года

31.17%

1 месяц

11.34%

6 месяцев

40.33%

1 год

154.12%

5 лет

50.55%

10 лет

17.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMKTA и SFM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMKTA
Ранг риск-скорректированной доходности IMKTA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMKTA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMKTA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMKTA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMKTA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMKTA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг риск-скорректированной доходности SFM, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFM, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMKTA c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IMKTA, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IMKTA: -0.53
SFM: 3.96
Коэффициент Сортино IMKTA, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IMKTA: -0.59
SFM: 4.17
Коэффициент Омега IMKTA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IMKTA: 0.93
SFM: 1.65
Коэффициент Кальмара IMKTA, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IMKTA: -0.36
SFM: 6.18
Коэффициент Мартина IMKTA, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IMKTA: -0.92
SFM: 18.27

Показатель коэффициента Шарпа IMKTA на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа SFM равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMKTA и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.000.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
3.96
IMKTA
SFM

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMKTA и SFM

Дивидендная доходность IMKTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated		1.05%1.02%0.76%0.68%0.76%1.55%1.39%2.42%1.91%1.37%1.50%1.78%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMKTA и SFM

Максимальная просадка IMKTA за все время составила -72.55%, примерно равная максимальной просадке SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMKTA и SFM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.31%
-5.89%
IMKTA
SFM

Волатильность

Сравнение волатильности IMKTA и SFM

Текущая волатильность для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) составляет 9.17%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 10.97%. Это указывает на то, что IMKTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.17%
10.97%
IMKTA
SFM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMKTA и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingles Markets, Incorporated и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию