Сравнение IMKTA с VRSN
IMKTA (Ingles Markets, Incorporated) and VRSN (VeriSign, Inc.) are both stocks. IMKTA operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, IMKTA returned 10.07%/yr vs 13.55%/yr for VRSN. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMKTA и VRSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMKTA показывает доходность 27.97%, что значительно выше, чем у VRSN с доходностью 23.06%. За последние 10 лет акции IMKTA уступали акциям VRSN по среднегодовой доходности: 10.07% против 13.55% соответственно.
IMKTA
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 27.97%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 44.64%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.07%
VRSN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 23.06%
- 6 месяцев
- 19.62%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение доходности по годам IMKTA и VRSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMKTA Ingles Markets, Incorporated | 27.97% | 7.44% | -24.70% | -9.77% | 12.58% | 104.80% | -8.75% | 78.27% | -19.72% | -26.73% |
VRSN VeriSign, Inc. | 23.06% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
Correlation
The correlation between IMKTA and VRSN is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 1998 г. | 0.21 |
The correlation between IMKTA and VRSN shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMKTA:
$7.32
VRSN:
$9.04
IMKTA:
11.94
VRSN:
32.86
IMKTA:
0.23
VRSN:
16.41
IMKTA:
$5.40B
VRSN:
$1.68B
IMKTA:
$1.32B
VRSN:
$1.49B
IMKTA:
$279.31M
VRSN:
$1.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMKTA vs. VRSN — Ранг доходности на риск
IMKTA
VRSN
Сравнение IMKTA c VRSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и VeriSign, Inc. (VRSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMKTA | VRSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.09 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 0.30 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 0.60 | +8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMKTA | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.33 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.26 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.52 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.29 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IMKTA и VRSN
Максимальная просадка IMKTA за все время составила -72.55%, что меньше максимальной просадки VRSN в -98.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMKTA и VRSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMKTA | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.55% | -98.37% | +25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -30.21% | +18.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.98% | -30.21% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.58% | -38.85% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.08% | -38.85% | -20.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -4.17% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.72% | -57.03% | +33.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.08% | 15.13% | -10.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMKTA и VRSN
Текущая волатильность для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) составляет 6.23%, в то время как у VeriSign, Inc. (VRSN) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что IMKTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMKTA | VRSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 8.98% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 20.58% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 27.64% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 25.06% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 26.20% | +6.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMKTA и VRSN
Дивидендная доходность IMKTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VRSN в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMKTA Ingles Markets, Incorporated | 0.76% | 0.96% | 1.02% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 1.55% | 1.39% | 2.42% | 1.91% | 1.37% | 1.50% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.06% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMKTA и VRSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ingles Markets, Incorporated и VeriSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMKTA and VRSN have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSN has higher volatility (8.98%) compared to IMKTA (6.23%). In terms of maximum drawdown, IMKTA dropped -72.55% vs VRSN's -98.37%.
IMKTA currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMKTA и VRSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор