PortfoliosLab logo
Сравнение IMKTA с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IMKTA и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IMKTA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
449.39%
557.08%
IMKTA
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMKTA:

-0.57

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

IMKTA:

-0.66

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

IMKTA:

0.92

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IMKTA:

-0.39

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

IMKTA:

-0.99

VOO:

2.27

Индекс Язвы

IMKTA:

15.66%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

IMKTA:

27.39%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

IMKTA:

-72.55%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IMKTA:

-38.21%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, IMKTA показывает доходность -4.66%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции IMKTA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.36% против 12.24% соответственно.


IMKTA

С начала года

-4.66%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

-0.29%

1 год

-15.07%

5 лет

9.41%

10 лет

5.36%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMKTA и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMKTA
Ранг риск-скорректированной доходности IMKTA, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMKTA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMKTA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMKTA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMKTA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMKTA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMKTA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMKTA, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IMKTA: -0.57
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино IMKTA, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IMKTA: -0.66
VOO: 0.88
Коэффициент Омега IMKTA, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IMKTA: 0.92
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара IMKTA, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IMKTA: -0.39
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина IMKTA, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IMKTA: -0.99
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа IMKTA на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMKTA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
0.54
IMKTA
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMKTA и VOO

Дивидендная доходность IMKTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated
1.08%1.02%0.76%0.68%0.76%1.55%1.39%2.42%1.91%1.37%1.50%1.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IMKTA и VOO

Максимальная просадка IMKTA за все время составила -72.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMKTA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.21%
-9.90%
IMKTA
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности IMKTA и VOO

Текущая волатильность для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) составляет 9.24%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что IMKTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.24%
13.96%
IMKTA
VOO