PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMKTA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMKTA с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IMKTA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMKTA и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated		31.91%7.44%-24.70%-9.77%12.58%104.80%-8.75%78.27%-19.72%-26.73%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, IMKTA показывает доходность 31.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IMKTA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.74% против 14.14% соответственно.

IMKTA

1 день
0.36%
1 месяц
4.22%
С начала года
31.91%
6 месяцев
28.56%
1 год
39.82%
3 года*
1.49%
5 лет*
8.64%
10 лет*
10.74%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ingles Markets, Incorporated

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IMKTA:
IMKTA с WMTIMKTA с SFMIMKTA с BKEIMKTA с GOOGIMKTA с SPYIMKTA с VRSNIMKTA с GDE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

IMKTA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMKTA
Ранг доходности на риск IMKTA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMKTA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMKTA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMKTA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMKTA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMKTA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMKTA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMKTAVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.01

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.53

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.41

1.55

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

7.31

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMKTA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMKTA на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMKTA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMKTAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.01

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.71

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.83

-0.56

Корреляция

Корреляция между IMKTA и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMKTA и VOO

Дивидендная доходность IMKTA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMKTA
Ingles Markets, Incorporated		0.73%0.96%1.02%0.76%0.68%0.76%1.55%1.39%2.42%1.91%1.37%1.50%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IMKTA и VOO

Максимальная просадка IMKTA за все время составила -72.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMKTA и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IMKTAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.55%

-33.99%

-38.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-11.98%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.58%

-24.52%

-15.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.08%

-33.99%

-25.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-5.55%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.79%

-3.72%

-20.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

2.55%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IMKTA и VOO

Ingles Markets, Incorporated (IMKTA) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IMKTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMKTAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

5.34%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

9.47%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.05%

18.11%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.11%

16.82%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.74%

17.99%

+14.75%