PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMIDX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMIDX с DFSVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMIDX (Congress Mid Cap Growth Fund) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both mutual funds - IMIDX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Congress, while DFSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, IMIDX returned 11.93%/yr vs 11.50%/yr for DFSVX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMIDX charges 0.79%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.

Доходность

Сравнение доходности IMIDX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMIDX показывает доходность 15.44%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 16.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMIDX имеют среднегодовую доходность 11.93%, а акции DFSVX немного отстают с 11.50%.

IMIDX

1 день
0.82%
1 месяц
1.15%
С начала года
15.44%
6 месяцев
13.45%
1 год
14.96%
3 года*
12.35%
5 лет*
5.29%
10 лет*
11.93%

DFSVX

1 день
0.96%
1 месяц
2.50%
С начала года
16.32%
6 месяцев
15.74%
1 год
34.94%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMIDX и DFSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		15.44%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		16.32%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Correlation

The correlation between IMIDX and DFSVX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2012 г.

0.76

The correlation between IMIDX and DFSVX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Mid Cap Growth Fund

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX
Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX

Доходность на риск

IMIDX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMIDX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMIDXDFSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.15

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.11

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

3.93

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

12.54

-9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMIDX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMIDX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа DFSVX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIDX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMIDXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.15

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.48

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.13

Просадки

Сравнение просадок IMIDX и DFSVX

Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и DFSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMIDXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-66.70%

+31.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-9.59%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-27.69%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-27.69%

-7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-52.12%

+16.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

0.00%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-9.47%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

2.99%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IMIDX и DFSVX

Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMIDXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.26%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

11.34%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

17.53%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

21.49%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

23.90%

-2.78%

Сравнение комиссий IMIDX и DFSVX

IMIDX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIDX и DFSVX

Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности DFSVX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.50%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		11.50%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%

Часто задаваемые вопросы

IMIDX and DFSVX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMIDX has higher volatility (6.02%) compared to DFSVX (4.26%). In terms of maximum drawdown, IMIDX dropped -35.15% vs DFSVX's -66.70%.

DFSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMIDX и DFSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор