PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMIDX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMIDX с FSPGX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMIDX или FSPGX.

Корреляция

Корреляция между IMIDX и FSPGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IMIDX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMIDX:

-0.10

FSPGX:

0.74

Коэф-т Сортино

IMIDX:

0.07

FSPGX:

1.21

Коэф-т Омега

IMIDX:

1.01

FSPGX:

1.17

Коэф-т Кальмара

IMIDX:

-0.06

FSPGX:

0.83

Коэф-т Мартина

IMIDX:

-0.19

FSPGX:

2.79

Индекс Язвы

IMIDX:

13.26%

FSPGX:

6.98%

Дневная вол-ть

IMIDX:

27.52%

FSPGX:

25.39%

Макс. просадка

IMIDX:

-44.43%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

IMIDX:

-33.72%

FSPGX:

-4.31%

Доходность по периодам

С начала года, IMIDX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -0.28%.

IMIDX

С начала года

-2.73%

1 месяц

10.44%

6 месяцев

-8.01%

1 год

-2.75%

5 лет

4.46%

10 лет

5.10%

FSPGX

С начала года

-0.28%

1 месяц

13.45%

6 месяцев

0.63%

1 год

18.69%

5 лет

18.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IMIDX и FSPGX

IMIDX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMIDX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIDX
Ранг риск-скорректированной доходности IMIDX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMIDX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMIDX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIDX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIDX и FSPGX

Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности FSPGX в 0.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		14.26%13.87%6.27%5.80%12.29%2.06%5.41%2.99%0.04%1.11%0.80%3.96%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.37%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMIDX и FSPGX

Максимальная просадка IMIDX за все время составила -44.43%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IMIDX и FSPGX

Текущая волатильность для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) составляет 5.66%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...