Сравнение IMIDX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMIDX или DGRO.
Доходность
Сравнение доходности IMIDX и DGRO
Доходность по периодам
С начала года, IMIDX показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 19.14%. За последние 10 лет акции IMIDX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 5.90% против 11.72% соответственно.
IMIDX
7.03%
0.38%
2.33%
8.66%
3.25%
5.90%
DGRO
19.14%
-0.44%
9.59%
26.59%
11.75%
11.72%
Основные характеристики
| IMIDX | DGRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 0.84 | 3.90 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 5.19 |
| Коэф-т Мартина | 1.97 | 18.07 |
| Индекс Язвы | 4.41% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 16.05% | 9.55% |
| Макс. просадка | -42.14% | -35.10% |
| Текущая просадка | -30.12% | -1.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMIDX и DGRO
IMIDX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между IMIDX и DGRO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMIDX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMIDX и DGRO
IMIDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.18% | 0.12% | 0.14% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.18% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок IMIDX и DGRO
Максимальная просадка IMIDX за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMIDX и DGRO
Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.