PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMIDX с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMIDX с DGRO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMIDX или DGRO.

Корреляция

Корреляция между IMIDX и DGRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IMIDX и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMIDX:

-0.10

DGRO:

0.57

Коэф-т Сортино

IMIDX:

0.07

DGRO:

0.92

Коэф-т Омега

IMIDX:

1.01

DGRO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IMIDX:

-0.06

DGRO:

0.62

Коэф-т Мартина

IMIDX:

-0.19

DGRO:

2.48

Индекс Язвы

IMIDX:

13.26%

DGRO:

3.53%

Дневная вол-ть

IMIDX:

27.52%

DGRO:

15.06%

Макс. просадка

IMIDX:

-44.43%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

IMIDX:

-33.72%

DGRO:

-4.37%

Доходность по периодам

С начала года, IMIDX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции IMIDX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 5.10% против 11.18% соответственно.

IMIDX

С начала года

-2.73%

1 месяц

10.44%

6 месяцев

-8.01%

1 год

-2.75%

5 лет

4.46%

10 лет

5.10%

DGRO

С начала года

0.63%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

-2.62%

1 год

8.46%

5 лет

14.60%

10 лет

11.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IMIDX и DGRO

IMIDX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMIDX и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIDX
Ранг риск-скорректированной доходности IMIDX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMIDX c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMIDX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIDX и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIDX и DGRO

Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности DGRO в 2.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		14.26%13.87%6.27%5.80%12.29%2.06%5.41%2.99%0.04%1.11%0.80%3.96%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.26%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок IMIDX и DGRO

Максимальная просадка IMIDX за все время составила -44.43%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IMIDX и DGRO

Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...