Сравнение IMIDX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IMIDX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMIDX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 1.31% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IMIDX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IMIDX уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.76% против 12.81% соответственно.
IMIDX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.76%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMIDX и DGRO
IMIDX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
IMIDX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IMIDX
DGRO
Сравнение IMIDX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMIDX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.14 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.66 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.48 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 6.80 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMIDX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.14 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.74 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.77 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IMIDX и DGRO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMIDX и DGRO
Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.10% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IMIDX и DGRO
Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, примерно равная максимальной просадке DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMIDX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.15% | -35.10% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -10.92% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -19.31% | -15.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.15% | -35.10% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -4.70% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -3.48% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 2.37% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMIDX и DGRO
Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMIDX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 3.57% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 7.21% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 14.47% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 13.84% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 16.63% | +4.35% |