PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMIDX с OEGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMIDX с OEGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX).

IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. OEGYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IMIDX и OEGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMIDX и OEGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		5.36%5.08%24.38%13.24%-30.92%18.76%40.53%39.33%-6.50%28.34%

Доходность по периодам

С начала года, IMIDX показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у OEGYX с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции IMIDX уступали акциям OEGYX по среднегодовой доходности: 10.76% против 12.15% соответственно.

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%

OEGYX

1 день
4.31%
1 месяц
-6.08%
С начала года
5.36%
6 месяцев
3.69%
1 год
25.10%
3 года*
14.00%
5 лет*
4.38%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Mid Cap Growth Fund

Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSXIMIDX с EEOFX
Часто сравнивают с OEGYX:
OEGYX с QQQOEGYX с BRMKXOEGYX с BQMGXOEGYX с FMDGXOEGYX с VXFOEGYX с IMCBOEGYX с VOT

Сравнение комиссий IMIDX и OEGYX

IMIDX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии OEGYX в 0.78%.

IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

IMIDX vs. OEGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
OEGYX
Ранг доходности на риск OEGYX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEGYX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEGYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEGYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEGYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEGYX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMIDX c OEGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMIDXOEGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.11

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.59

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.86

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

7.22

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMIDX vs. OEGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMIDX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа OEGYX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIDX и OEGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMIDXOEGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.11

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.20

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.36

+0.25

Корреляция

Корреляция между IMIDX и OEGYX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIDX и OEGYX

Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности OEGYX в 7.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%
OEGYX
Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund		7.07%7.45%4.13%0.00%0.00%16.02%3.08%3.85%9.31%8.34%0.81%3.88%

Просадки

Сравнение просадок IMIDX и OEGYX

Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки OEGYX в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и OEGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMIDXOEGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-53.44%

+18.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.88%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-39.25%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-39.25%

+4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-6.26%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-12.58%

+5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.32%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IMIDX и OEGYX

Текущая волатильность для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) составляет 8.22%, в то время как у Invesco Discovery Mid Cap Growth Fund (OEGYX) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMIDXOEGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

10.11%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

16.55%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

23.88%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

22.00%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

21.89%

-0.91%