Сравнение IMIDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности IMIDX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMIDX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 1.31% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IMIDX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции IMIDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.76% против 14.06% соответственно.
IMIDX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.76%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMIDX и SPY
IMIDX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
IMIDX vs. SPY — Ранг доходности на риск
IMIDX
SPY
Сравнение IMIDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMIDX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.96 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.49 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.53 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 7.27 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMIDX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.96 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.70 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IMIDX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMIDX и SPY
Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.10% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IMIDX и SPY
Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMIDX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.15% | -55.19% | +20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.05% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -24.50% | -10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.15% | -33.72% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -5.53% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -9.09% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 2.54% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMIDX и SPY
Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMIDX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 5.35% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 9.50% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 19.06% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 17.06% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 17.92% | +3.06% |