Сравнение IMIDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMIDX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности IMIDX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, IMIDX показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции IMIDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.15% против 13.14% соответственно.
IMIDX
10.44%
5.18%
5.06%
11.53%
3.90%
6.15%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| IMIDX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.07 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 2.61 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 4.42% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 16.19% | 12.14% |
| Макс. просадка | -42.14% | -55.19% |
| Текущая просадка | -27.90% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMIDX и SPY
IMIDX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между IMIDX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMIDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMIDX и SPY
IMIDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.18% | 0.12% | 0.14% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IMIDX и SPY
Максимальная просадка IMIDX за все время составила -42.14%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMIDX и SPY
Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.