Сравнение IMIDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMIDX или SPY.
Основные характеристики
| IMIDX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.33% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 10.60% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | -2.96% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.04% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.40% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.73 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 16.31% | 12.67% |
| Макс. просадка | -35.15% | -55.19% |
| Текущая просадка | -14.61% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между IMIDX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMIDX и SPY
С начала года, IMIDX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.37%. За последние 10 лет акции IMIDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.40% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMIDX и SPY
IMIDX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMIDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMIDX и SPY
Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 6.07% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 5.41% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% | 3.96% | 1.54% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IMIDX и SPY
Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMIDX и SPY
Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.