PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMIDX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMIDX с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMIDX или SPY.

Корреляция

Корреляция между IMIDX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IMIDX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMIDX:

-0.08

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

IMIDX:

0.16

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

IMIDX:

1.02

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

IMIDX:

-0.02

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

IMIDX:

-0.05

SPY:

2.92

Индекс Язвы

IMIDX:

13.16%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

IMIDX:

27.61%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

IMIDX:

-44.43%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

IMIDX:

-33.51%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, IMIDX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции IMIDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.13% против 12.59% соответственно.

IMIDX

С начала года

-2.42%

1 месяц

11.46%

6 месяцев

-9.42%

1 год

-2.17%

5 лет

4.91%

10 лет

5.13%

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IMIDX и SPY

IMIDX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMIDX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIDX
Ранг риск-скорректированной доходности IMIDX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMIDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMIDX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIDX и SPY

Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.22%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		14.22%13.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.02%0.04%0.18%0.12%0.14%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IMIDX и SPY

Максимальная просадка IMIDX за все время составила -44.43%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IMIDX и SPY

Текущая волатильность для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) составляет 5.75%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...