Сравнение IMIDX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности IMIDX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMIDX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 1.31% | -4.88% | 18.11% | 16.29% | -26.94% | 29.42% | 30.57% | 42.36% | -4.98% | 15.91% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IMIDX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции IMIDX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 10.76% против 11.36% соответственно.
IMIDX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -5.75%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 10.76%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMIDX и VLIFX
IMIDX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
IMIDX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
IMIDX
VLIFX
Сравнение IMIDX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMIDX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | -0.27 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | -0.28 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.41 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -1.33 | +3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMIDX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.27 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.34 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.38 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между IMIDX и VLIFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMIDX и VLIFX
Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMIDX Congress Mid Cap Growth Fund | 13.10% | 13.27% | 27.75% | 6.27% | 5.80% | 12.29% | 2.06% | 10.80% | 2.99% | 0.04% | 1.11% | 0.80% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMIDX и VLIFX
Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMIDX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.15% | -61.48% | +26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.81% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.88% | -21.91% | -12.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.15% | -35.51% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -13.02% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -15.68% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 3.67% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMIDX и VLIFX
Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMIDX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 4.57% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 9.86% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.85% | 17.00% | +3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 16.81% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 17.81% | +3.17% |