PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMIDX с VLIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMIDX с VLIFX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).

IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMIDX или VLIFX.

Корреляция

Корреляция между IMIDX и VLIFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IMIDX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMIDX:

-0.15

VLIFX:

0.16

Коэф-т Сортино

IMIDX:

-0.05

VLIFX:

0.41

Коэф-т Омега

IMIDX:

0.99

VLIFX:

1.05

Коэф-т Кальмара

IMIDX:

-0.10

VLIFX:

0.19

Коэф-т Мартина

IMIDX:

-0.34

VLIFX:

0.57

Индекс Язвы

IMIDX:

13.11%

VLIFX:

6.17%

Дневная вол-ть

IMIDX:

27.44%

VLIFX:

17.68%

Макс. просадка

IMIDX:

-44.43%

VLIFX:

-81.77%

Текущая просадка

IMIDX:

-35.13%

VLIFX:

-8.74%

Доходность по периодам

С начала года, IMIDX показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции IMIDX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 5.01% против 8.84% соответственно.

IMIDX

С начала года

-4.80%

1 месяц

7.29%

6 месяцев

-11.40%

1 год

-4.07%

5 лет

3.43%

10 лет

5.01%

VLIFX

С начала года

0.32%

1 месяц

3.89%

6 месяцев

-8.18%

1 год

2.74%

5 лет

8.33%

10 лет

8.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IMIDX и VLIFX

IMIDX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMIDX и VLIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIDX
Ранг риск-скорректированной доходности IMIDX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VLIFX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMIDX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMIDX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VLIFX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIDX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIDX и VLIFX

Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности VLIFX в 0.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		14.57%13.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.02%0.04%0.18%0.12%0.14%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		0.06%0.06%0.03%0.13%0.00%0.08%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок IMIDX и VLIFX

Максимальная просадка IMIDX за все время составила -44.43%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и VLIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IMIDX и VLIFX

Загрузка...