Сравнение IMF с HFSP
IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) and HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) are both exchange-traded funds - IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco, while HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI. Both are actively managed. Over the past year, IMF returned 19.35% vs -23.08% for HFSP. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IMF charges 0.65%/yr vs 1.25%/yr for HFSP.
Доходность
Сравнение доходности IMF и HFSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMF показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у HFSP с доходностью -9.12%.
IMF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -9.12%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMF и HFSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 11.85% | -8.17% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -9.12% | -20.92% |
Correlation
The correlation between IMF and HFSP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMF vs. HFSP — Ранг доходности на риск
IMF
HFSP
Сравнение IMF c HFSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMF | HFSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.77 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | -0.87 | +5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | -1.41 | +14.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMF и HFSP
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки HFSP в -35.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и HFSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMF | HFSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.29% | -35.57% | +20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -26.66% | +22.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -34.51% | +31.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -18.17% | +10.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 16.39% | -14.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и HFSP
Текущая волатильность для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) составляет 2.82%, в то время как у TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что IMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMF | HFSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.44% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 12.82% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 17.50% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 24.07% | -11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 24.07% | -11.78% |
Сравнение комиссий IMF и HFSP
IMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HFSP в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и HFSP
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как HFSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.90% | 1.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMF and HFSP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (4.44%) compared to IMF (2.82%). In terms of maximum drawdown, IMF dropped -15.29% vs HFSP's -35.57%.
On 1-year performance, IMF leads with 19.35% vs -23.08% for HFSP. On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IMF has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMF has performed better with a 19.35% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
IMF has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for HFSP.
IMF is categorized as Systematic Trend, while HFSP is Long-Short. They also come from different issuers: Invesco and TradersAI. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 1.25% for HFSP.
IMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMF и HFSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор