PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMF с HFSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMF с HFSP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) and HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) are both exchange-traded funds - IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco, while HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI. Both are actively managed. Over the past year, IMF returned 18.03% vs -21.48% for HFSP. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IMF charges 0.65%/yr vs 1.25%/yr for HFSP.

Доходность

Сравнение доходности IMF и HFSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMF показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у HFSP с доходностью -10.60%.

IMF

1 день
-1.40%
1 месяц
-3.64%
С начала года
9.81%
6 месяцев
10.46%
1 год
18.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFSP

1 день
-2.44%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-10.60%
6 месяцев
-11.53%
1 год
-21.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMF и HFSP

2026 (YTD)2025
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		9.81%-8.17%
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		-10.60%-20.92%

Correlation

The correlation between IMF and HFSP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Managed Futures Strategy ETF

TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF

Часто сравнивают с IMF:
IMF с MFUTIMF с FFUTIMF с ISMFIMF с SDMFIMF с QQQMIMF с CTAIMF с KMLM
Часто сравнивают с HFSP:
HFSP с IDUBHFSP с ATTRHFSP с EVNTHFSP с MARBHFSP с AHLTHFSP с MKTNHFSP с CLIX

Доходность на риск

IMF vs. HFSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMF
Ранг доходности на риск IMF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HFSP
Ранг доходности на риск HFSP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSP: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMF c HFSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMFHFSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
-1.20

+2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-1.55

+3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.80

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

-0.81

+4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

-1.42

+15.47

IMF vs. HFSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMF на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа HFSP равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMF и HFSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMF и HFSP

Максимальная просадка IMF за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки HFSP в -35.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и HFSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMFHFSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-35.57%

+20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-26.66%

+22.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-35.57%

+31.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-17.58%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

15.18%

-13.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IMF и HFSP

Текущая волатильность для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) составляет 2.89%, в то время как у TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что IMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMFHFSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

5.09%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

12.72%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

18.15%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

24.34%

-11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

24.34%

-11.90%

Сравнение комиссий IMF и HFSP

IMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HFSP в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMF и HFSP

Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как HFSP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
HFSP
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF		0.00%0.00%1.53%
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		0.92%1.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMF and HFSP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFSP has higher volatility (5.09%) compared to IMF (2.89%). In terms of maximum drawdown, IMF dropped -15.29% vs HFSP's -35.57%.

On 1-year performance, IMF leads with 18.03% vs -21.48% for HFSP. On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IMF has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMF has performed better with a 18.03% return vs -21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.

IMF has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for HFSP.

IMF is categorized as Systematic Trend, while HFSP is Long-Short. They also come from different issuers: Invesco and TradersAI. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 1.25% for HFSP.

IMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMF и HFSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор