Сравнение IMF с HFSP
IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) and HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) are both exchange-traded funds - IMF is a Systematic Trend fund actively managed by Invesco, while HFSP is a Long-Short fund actively managed by TradersAI. Both are actively managed. Over the past year, IMF returned 20.55% vs -14.56% for HFSP. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. IMF charges 0.65%/yr vs 1.25%/yr for HFSP.
Доходность
Сравнение доходности IMF и HFSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMF показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у HFSP с доходностью -5.81%.
IMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMF и HFSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 14.07% | -7.96% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -5.81% | -20.17% |
Correlation
The correlation between IMF and HFSP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMF vs. HFSP — Ранг доходности на риск
IMF
HFSP
Сравнение IMF c HFSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMF | HFSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.89 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.75 | -0.59 | +6.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | -1.04 | +16.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMF | HFSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | -0.70 | +2.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | -0.75 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок IMF и HFSP
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что меньше максимальной просадки HFSP в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и HFSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMF | HFSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.10% | -33.80% | +18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -24.64% | +21.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -32.12% | +31.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -17.02% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 14.04% | -12.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и HFSP
Текущая волатильность для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) составляет 2.08%, в то время как у TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что IMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMF | HFSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 5.01% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 12.44% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 20.93% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 24.48% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 24.48% | -12.00% |
Сравнение комиссий IMF и HFSP
IMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HFSP в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и HFSP
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как HFSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.89% | 1.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMF and HFSP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSP has higher volatility (5.01%) compared to IMF (2.08%). In terms of maximum drawdown, IMF dropped -15.10% vs HFSP's -33.80%.
On 1-year performance, IMF leads with 20.55% vs -14.56% for HFSP. On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IMF has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMF has performed better with a 20.55% return vs -14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
IMF has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for HFSP.
IMF is categorized as Systematic Trend, while HFSP is Long-Short. They also come from different issuers: Invesco and TradersAI. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 1.25% for HFSP.
IMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMF и HFSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор