Сравнение IMF с FFUT
IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IMF charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности IMF и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMF показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у FFUT с доходностью 12.74%.
IMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMF и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 14.07% | 5.33% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.74% | 8.26% |
Correlation
The correlation between IMF and FFUT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMF vs. FFUT — Ранг доходности на риск
IMF
FFUT
Сравнение IMF c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMF | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMF | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 2.01 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок IMF и FFUT
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что больше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMF | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.10% | -2.84% | -12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.90% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -0.88% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMF | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 11.17% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 11.17% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 11.17% | +1.31% |
Сравнение комиссий IMF и FFUT
IMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и FFUT
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FFUT в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.89% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
IMF and FFUT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
FFUT has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.89% for IMF.
They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для IMF и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор