PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMF с FFUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMF с FFUT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT).

IMF и FFUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г.. FFUT - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IMF и FFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMF и FFUT

2026 (YTD)2025
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		10.44%5.33%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		7.42%8.26%

Доходность по периодам

С начала года, IMF показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у FFUT с доходностью 7.42%.

IMF

1 день
0.20%
1 месяц
2.49%
С начала года
10.44%
6 месяцев
15.34%
1 год
4.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFUT

1 день
-0.55%
1 месяц
2.31%
С начала года
7.42%
6 месяцев
11.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Managed Futures Strategy ETF

Fidelity Managed Futures ETF

Часто сравнивают с IMF:
IMF с MFUTIMF с SOXQIMF с SDMFIMF с SPMOIMF с XLGIMF с CTAIMF с HFMF
Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с SPYFFUT с ETH-USDFFUT с AGGFFUT с ETHEFFUT с ETHE.SW

Сравнение комиссий IMF и FFUT

IMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.

FFUT
Fidelity Managed Futures ETF
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

IMF vs. FFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMF
Ранг доходности на риск IMF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FFUT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMF c FFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMFFFUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.42

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMF vs. FFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMFFFUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.86

-1.73

Корреляция

Корреляция между IMF и FFUT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMF и FFUT

Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FFUT в 1.95%

TTM2025
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		0.91%1.01%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.95%2.09%

Просадки

Сравнение просадок IMF и FFUT

Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что больше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и FFUT.

Загрузка...

Показатели просадок

IMFFFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.10%

-2.84%

-12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.59%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-0.89%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IMF и FFUT

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMFFFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

11.01%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

11.01%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

11.01%

+2.12%