Сравнение IMF с CTA
IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, IMF returned 20.55% vs 15.57% for CTA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IMF charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности IMF и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMF показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 12.30%.
IMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMF и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 14.07% | -7.96% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 12.30% | -6.06% |
Correlation
The correlation between IMF and CTA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.46 |
The correlation between IMF and CTA has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMF vs. CTA — Ранг доходности на риск
IMF
CTA
Сравнение IMF c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMF | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.15 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.75 | 1.42 | +4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | 3.72 | +11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMF | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.78 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.62 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок IMF и CTA
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMF | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.10% | -18.07% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -11.00% | +7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -7.86% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -5.67% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 4.19% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и CTA
Текущая волатильность для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) составляет 2.08%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что IMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMF | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 7.76% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 17.30% | -8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 20.12% | -9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 16.58% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 16.58% | -4.10% |
Сравнение комиссий IMF и CTA
IMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и CTA
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности CTA в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.85% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.89% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMF and CTA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (7.76%) compared to IMF (2.08%). In terms of maximum drawdown, IMF dropped -15.10% vs CTA's -18.07%.
On 1-year performance, IMF leads with 20.55% vs 15.57% for CTA. On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. On volatility, IMF has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMF has performed better with a 20.55% return vs 15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 0.89% for IMF.
They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 0.78% for CTA.
IMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMF и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор