PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMF с ISMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMF с ISMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF).

IMF и ISMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г.. ISMF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 12 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IMF и ISMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMF и ISMF

2026 (YTD)2025
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		10.44%-7.96%
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		3.84%11.18%

Доходность по периодам

С начала года, IMF показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у ISMF с доходностью 3.84%.

IMF

1 день
0.20%
1 месяц
2.49%
С начала года
10.44%
6 месяцев
15.34%
1 год
4.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISMF

1 день
0.21%
1 месяц
-1.88%
С начала года
3.84%
6 месяцев
9.57%
1 год
15.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Managed Futures Strategy ETF

iShares Managed Futures Active ETF

Часто сравнивают с IMF:
IMF с FFUTIMF с MFUTIMF с SDMFIMF с SOXQIMF с HFMFIMF с SPMOIMF с XLG
Часто сравнивают с ISMF:
ISMF с DBMFISMF с SPYISMF с IALTISMF с FFUTISMF с SDMFISMF с ASMFISMF с GXDW

Сравнение комиссий IMF и ISMF

IMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ISMF в 0.80%.

ISMF
iShares Managed Futures Active ETF
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

IMF vs. ISMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMF
Ранг доходности на риск IMF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMF: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ISMF
Ранг доходности на риск ISMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMF c ISMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и iShares Managed Futures Active ETF (ISMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMFISMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.84

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

2.44

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.38

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

3.60

-3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.42

7.89

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMF vs. ISMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMF на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа ISMF равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMF и ISMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMFISMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.84

-1.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.87

-1.75

Корреляция

Корреляция между IMF и ISMF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMF и ISMF

Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности ISMF в 6.00%

TTM2025
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		0.91%1.01%
ISMF
iShares Managed Futures Active ETF		6.00%6.23%

Просадки

Сравнение просадок IMF и ISMF

Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что больше максимальной просадки ISMF в -4.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и ISMF.

Загрузка...

Показатели просадок

IMFISMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.10%

-4.23%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-4.23%

-8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.10%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-1.41%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

1.93%

+7.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IMF и ISMF

Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с iShares Managed Futures Active ETF (ISMF) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что IMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMFISMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

2.90%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

7.19%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

8.24%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

8.10%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

8.10%

+5.03%