Сравнение IMF с SDMF
IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) and SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) are both Systematic Trend funds. IMF is actively managed, while SDMF is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMF charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for SDMF.
Доходность
Сравнение доходности IMF и SDMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDMF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMF и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 8.47% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 3.37% |
Correlation
The correlation between IMF and SDMF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMF vs. SDMF — Ранг доходности на риск
IMF
SDMF
Сравнение IMF c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMF | SDMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMF | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.93 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок IMF и SDMF
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что больше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и SDMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMF | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.10% | -6.23% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | 0.00% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -2.26% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и SDMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMF | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 13.27% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 13.27% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 13.27% | -0.79% |
Сравнение комиссий IMF и SDMF
IMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SDMF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и SDMF
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как SDMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.89% | 1.01% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMF and SDMF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for IMF.
IMF has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for SDMF.
They also come from different issuers: Invesco and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 0.35% for SDMF.
Подберите оптимальное распределение для IMF и SDMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор