Сравнение IMF с SDMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF).
IMF и SDMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г.. SDMF - это пассивный фонд от Simplify, который отслеживает доходность DBi CTA Managed Futures Index. Фонд был запущен 17 февр. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности IMF и SDMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMF и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 5.02% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.11% |
Доходность по периодам
IMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 15.34%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDMF
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMF и SDMF
IMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SDMF в 0.35%.
Доходность на риск
IMF vs. SDMF — Ранг доходности на риск
IMF
SDMF
Сравнение IMF c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMF | SDMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMF | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.05 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IMF и SDMF составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMF и SDMF
Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как SDMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 0.91% | 1.01% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMF и SDMF
Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что больше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и SDMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMF | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.10% | -6.23% | -8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.92% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -2.66% | -7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMF и SDMF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMF | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 18.56% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 18.56% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 18.56% | -5.43% |