Сравнение IMF с GXDW

С начала года, IMF показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у GXDW с доходностью -5.33%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GXDW в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMF на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа GXDW равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMF и GXDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IMF и GXDW составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности GXDW в 1.48%

Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что меньше максимальной просадки GXDW в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и GXDW.

Текущая волатильность для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) составляет 3.85%, в то время как у Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что IMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.