Сравнение HFSP с CLIX
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) are both Long-Short funds. HFSP is actively managed, while CLIX is passively managed. Over the past year, HFSP returned -14.56% vs 12.94% for CLIX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.65%/yr for CLIX.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и CLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -5.81%, что значительно выше, чем у CLIX с доходностью -6.21%.
HFSP
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -5.81%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIX
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -6.21%
- 6 месяцев
- -6.37%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- -6.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и CLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -5.81% | -24.01% | 1.15% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -6.21% | 32.81% | 0.01% |
Correlation
The correlation between HFSP and CLIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. CLIX — Ранг доходности на риск
HFSP
CLIX
Сравнение HFSP c CLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSP | CLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.12 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.66 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 1.81 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSP | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | 0.62 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.17 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок HFSP и CLIX
Максимальная просадка HFSP за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и CLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -73.21% | +39.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -19.57% | -5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.12% | -44.59% | +12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.02% | -34.70% | +17.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 7.15% | +6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и CLIX
TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) имеют волатильность 5.01% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 5.08% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 15.59% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 20.89% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 26.94% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 25.92% | -1.44% |
Сравнение комиссий HFSP и CLIX
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CLIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и CLIX
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.57% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and CLIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLIX has higher volatility (5.08%) compared to HFSP (5.01%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -33.80% vs CLIX's -73.21%.
On 1-year performance, CLIX leads with 12.94% vs -14.56% for HFSP. On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLIX has performed better with a 12.94% return vs -14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
CLIX has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for HFSP.
They also come from different issuers: TradersAI and ProShares. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.65% for CLIX.
CLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и CLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор