Сравнение HFSP с CLIX
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) are both Long-Short funds. HFSP is actively managed, while CLIX is passively managed. Over the past year, HFSP returned -23.08% vs 12.66% for CLIX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.65%/yr for CLIX.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и CLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSP показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у CLIX с доходностью -2.17%.
HFSP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -9.12%
- 1 год
- -23.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 5.49%
- 6 месяцев
- -4.57%
- С начала года
- -2.17%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и CLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -9.12% | -24.01% | 0.75% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -2.17% | 32.81% | -0.82% |
Correlation
The correlation between HFSP and CLIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. CLIX — Ранг доходности на риск
HFSP
CLIX
Сравнение HFSP c CLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | CLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.11 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.65 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 1.59 | -3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и CLIX
Максимальная просадка HFSP за все время составила -35.57%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и CLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.57% | -73.21% | +37.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.66% | -19.57% | -7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.51% | -42.21% | +7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -34.82% | +16.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 7.96% | +8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и CLIX
Текущая волатильность для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) составляет 4.44%, в то время как у ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что HFSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 6.27% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 16.89% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 21.82% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 26.86% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.07% | 25.88% | -1.81% |
Сравнение комиссий HFSP и CLIX
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CLIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и CLIX
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.54% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and CLIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLIX has higher volatility (6.27%) compared to HFSP (4.44%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -35.57% vs CLIX's -73.21%.
On 1-year performance, CLIX leads with 12.66% vs -23.08% for HFSP. On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HFSP has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLIX has performed better with a 12.66% return vs -23.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
CLIX has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for HFSP.
They also come from different issuers: TradersAI and ProShares. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.65% for CLIX.
CLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и CLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор