Сравнение HFSP с CLIX
HFSP (TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF) and CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) are both Long-Short funds. HFSP is actively managed, while CLIX is passively managed. Over the past year, HFSP returned -21.48% vs 9.82% for CLIX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. HFSP charges 1.25%/yr vs 0.65%/yr for CLIX.
Доходность
Сравнение доходности HFSP и CLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HFSP показывает доходность -8.37%, а CLIX немного ниже – -8.57%.
HFSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -8.88%
- 1 год
- -21.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -8.64%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFSP и CLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | -8.37% | -24.01% | 0.75% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -8.57% | 32.81% | -0.82% |
Correlation
The correlation between HFSP and CLIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSP vs. CLIX — Ранг доходности на риск
HFSP
CLIX
Сравнение HFSP c CLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) и ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSP | CLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.09 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.50 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 1.29 | -2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSP и CLIX
Максимальная просадка HFSP за все время составила -34.84%, что меньше максимальной просадки CLIX в -73.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSP и CLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSP | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.84% | -73.21% | +38.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.82% | -19.57% | -6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.96% | -45.99% | +12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.54% | -34.75% | +17.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 7.61% | +7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSP и CLIX
Текущая волатильность для TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF (HFSP) составляет 4.52%, в то время как у ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что HFSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSP | CLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 6.64% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 16.31% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 21.47% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 27.05% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 25.92% | -1.62% |
Сравнение комиссий HFSP и CLIX
HFSP берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CLIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSP и CLIX
HFSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.58% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFSP and CLIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLIX has higher volatility (6.64%) compared to HFSP (4.52%). In terms of maximum drawdown, HFSP dropped -34.84% vs CLIX's -73.21%.
On 1-year performance, CLIX leads with 9.82% vs -21.48% for HFSP. On fees, CLIX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HFSP has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLIX has performed better with a 9.82% return vs -21.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.25% for HFSP.
CLIX has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for HFSP.
They also come from different issuers: TradersAI and ProShares. Their fees differ too: 1.25% for HFSP and 0.65% for CLIX.
CLIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSP и CLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор