Сравнение IMF с MFUT

С начала года, IMF показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у MFUT с доходностью 7.52%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MFUT в 1.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMF на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа MFUT равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMF и MFUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IMF и MFUT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как MFUT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что меньше максимальной просадки MFUT в -29.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и MFUT.

Текущая волатильность для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) составляет 4.19%, в то время как у Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что IMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.