PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с WTV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. IMCV is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 5 years, IMCV returned 9.60%/yr vs 13.43%/yr for WTV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 10.06%.

IMCV

1 день
0.58%
1 месяц
1.64%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.33%
1 год
23.30%
3 года*
16.54%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.80%

WTV

1 день
0.33%
1 месяц
0.27%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.34%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		11.06%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%1.86%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		10.06%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%

Correlation

The correlation between IMCV and WTV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.91

The correlation between IMCV and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCV и WTV

Секторы
IMCV
WTV

Финансовые услуги

15.2%
18.5%

Энергетика

11.9%
6.4%

Промышленность

11.8%
10.3%

Технологии

10.3%
18.3%

Коммунальные услуги

9.6%
4.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

9.0%
9.9%

Здравоохранение

8.7%
7.5%

Сырьевые материалы

6.4%
2.2%

Недвижимость

5.5%
5.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
6.5%

Финансовые услуги

IMCV
15.2%
WTV
18.5%

Энергетика

IMCV
11.9%
WTV
6.4%

Промышленность

IMCV
11.8%
WTV
10.3%

Технологии

IMCV
10.3%
WTV
18.3%

Коммунальные услуги

IMCV
9.6%
WTV
4.5%

Потребительский циклический сектор

IMCV
9.1%
WTV
10.6%

Потребительский защитный сектор

IMCV
9.0%
WTV
9.9%

Здравоохранение

IMCV
8.7%
WTV
7.5%

Сырьевые материалы

IMCV
6.4%
WTV
2.2%

Недвижимость

IMCV
5.5%
WTV
5.4%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
WTV
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с VOEIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

IMCV vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCVWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.89

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.75

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.14

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

10.16

+2.43

IMCV vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCV и WTV

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-42.18%

-22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-7.15%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-18.49%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-19.30%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.54%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-5.03%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.20%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и WTV

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 3.11%, в то время как у WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.65%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

8.20%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

11.90%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

17.08%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

20.16%

-0.55%

Сравнение комиссий IMCV и WTV

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии WTV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и WTV

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности WTV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.91%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.66%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IMCV and WTV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WTV has higher volatility (3.65%) compared to IMCV (3.11%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.43% vs 9.60% for IMCV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.43% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for WTV.

IMCV has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.66% for WTV.

They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.12% for WTV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор