PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMCV с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMCV и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCV и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
3.56%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCV имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции IWM немного отстают с 9.83%.


IMCV

1 день
0.16%
1 месяц
-4.26%
С начала года
3.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
16.91%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.08%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Mid-Cap ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IMCV и IWM

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IMCV vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 5757
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMCVIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.15

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.70

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.93

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

7.08

-1.16

IMCV vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMCVIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.15

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.15

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.34

+0.12

Корреляция

Корреляция между IMCV и IWM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и IWM

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
2.06%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IMCV и IWM

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IMCVIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-59.05%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-13.74%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-31.91%

+12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

-41.13%

-5.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-7.33%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-10.83%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.73%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и IWM

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 3.85%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMCVIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

7.36%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

14.48%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

23.18%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

22.54%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

22.99%

-3.31%