PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCV с IVOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).

IMCV и IVOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCV и IVOV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		3.56%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.49%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 1.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCV имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции IVOV немного отстают с 10.02%.

IMCV

1 день
0.16%
1 месяц
-4.26%
С начала года
3.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
16.91%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.08%

IVOV

1 день
0.56%
1 месяц
-4.88%
С начала года
1.49%
6 месяцев
3.16%
1 год
13.07%
3 года*
11.08%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с VOEIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с VOOIMCV с NUMV
Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с MDYVIVOV с VOIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR

Сравнение комиссий IMCV и IVOV

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IVOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Доходность на риск

IMCV vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVIVOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.63

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.04

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.91

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

3.45

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа IVOV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVIVOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.63

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.37

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между IMCV и IVOV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и IVOV

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности IVOV в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		2.06%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.80%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Просадки

Сравнение просадок IMCV и IVOV

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и IVOV.

Загрузка...

Показатели просадок

IMCVIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-45.99%

-18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-14.63%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-22.61%

+2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

-45.99%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-7.12%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-5.46%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.88%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и IVOV

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 3.85%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMCVIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

5.27%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

11.46%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

20.80%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

19.55%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

21.72%

-2.04%