PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с IJJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с IJJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and IJJ (iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds from iShares - IMCV tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index while IJJ tracks the S&P MidCap 400 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCV returned 10.40%/yr vs 10.25%/yr for IJJ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.18%/yr for IJJ.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и IJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 10.94%, что значительно выше, чем у IJJ с доходностью 9.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCV имеют среднегодовую доходность 10.40%, а акции IJJ немного отстают с 10.25%.

IMCV

1 день
0.89%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.94%
6 месяцев
12.09%
1 год
25.32%
3 года*
17.27%
5 лет*
8.88%
10 лет*
10.40%

IJJ

1 день
0.45%
1 месяц
1.23%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.54%
1 год
21.89%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и IJJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		10.94%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		9.44%7.27%11.63%15.24%-7.11%30.45%3.56%25.66%-12.06%12.04%

Correlation

The correlation between IMCV and IJJ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.93

The correlation between IMCV and IJJ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCV и IJJ

Секторы
IMCV
IJJ

Финансовые услуги

15.6%
21.8%

Энергетика

12.5%
7.4%

Промышленность

12.1%
18.8%

Коммунальные услуги

10.0%
4.2%

Технологии

9.1%
9.3%

Потребительский защитный сектор

8.9%
5.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
13.5%

Здравоохранение

8.5%
3.5%

Сырьевые материалы

6.5%
6.0%

Недвижимость

5.6%
9.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
0.5%

Финансовые услуги

IMCV
15.6%
IJJ
21.8%

Энергетика

IMCV
12.5%
IJJ
7.4%

Промышленность

IMCV
12.1%
IJJ
18.8%

Коммунальные услуги

IMCV
10.0%
IJJ
4.2%

Технологии

IMCV
9.1%
IJJ
9.3%

Потребительский защитный сектор

IMCV
8.9%
IJJ
5.5%

Потребительский циклический сектор

IMCV
8.7%
IJJ
13.5%

Здравоохранение

IMCV
8.5%
IJJ
3.5%

Сырьевые материалы

IMCV
6.5%
IJJ
6.0%

Недвижимость

IMCV
5.6%
IJJ
9.6%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
IJJ
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с IJJ:
IJJ с IJHIJJ с VOEIJJ с SPYIJJ с PSRIJJ с VOOIJJ с IVVIJJ с VOOV

Доходность на риск

IMCV vs. IJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IJJ
Ранг доходности на риск IJJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJJ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJJ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJJ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c IJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVIJJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.44

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.18

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.08

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

7.17

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. IJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа IJJ равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и IJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVIJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.44

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.39

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

0.00

Просадки

Сравнение просадок IMCV и IJJ

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки IJJ в -58.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и IJJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVIJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-58.00%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-10.59%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-22.68%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-22.68%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

-46.11%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-7.93%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.06%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и IJJ

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 2.62%, в то время как у iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVIJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.70%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

10.65%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

15.28%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

19.57%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

22.03%

-2.37%

Сравнение комиссий IMCV и IJJ

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IJJ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и IJJ

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности IJJ в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.63%1.79%1.81%1.68%1.97%1.62%1.78%1.70%2.01%1.52%1.67%1.83%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.92%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IMCV and IJJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJJ has higher volatility (3.70%) compared to IMCV (2.62%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs IJJ's -58.00%.

On 10-year performance, IMCV leads with 10.40% vs 10.25% for IJJ. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCV has performed better with a 10.40% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for IJJ.

IMCV has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.63% for IJJ.

IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while IJJ tracks S&P MidCap 400 Value Index. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.18% for IJJ.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и IJJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор