PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMCV с FVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с FVD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) are both Mid Cap Value Equities funds - IMCV tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index while FVD tracks the Value Line Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCV returned 10.62%/yr vs 8.63%/yr for FVD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.61%/yr for FVD.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 9.44%. За последние 10 лет акции IMCV превзошли акции FVD по среднегодовой доходности: 10.62% против 8.63% соответственно.

IMCV

1 день
1.28%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
11.34%
С начала года
15.92%
1 год
26.27%
3 года*
15.95%
5 лет*
11.14%
10 лет*
10.62%

FVD

1 день
2.07%
1 месяц
3.71%
6 месяцев
6.03%
С начала года
9.44%
1 год
13.39%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и FVD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.92%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		9.44%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%

Correlation

The correlation between IMCV and FVD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.86

The correlation between IMCV and FVD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCV и FVD

Секторы
IMCV
FVD

Финансовые услуги

15.2%
19.0%

Энергетика

11.9%
3.6%

Промышленность

11.8%
14.3%

Технологии

10.3%
7.3%

Коммунальные услуги

9.6%
17.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
5.7%

Потребительский защитный сектор

9.0%
11.1%

Здравоохранение

8.7%
8.2%

Сырьевые материалы

6.4%
2.9%

Недвижимость

5.5%
7.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.9%

Финансовые услуги

IMCV
15.2%
FVD
19.0%

Энергетика

IMCV
11.9%
FVD
3.6%

Промышленность

IMCV
11.8%
FVD
14.3%

Технологии

IMCV
10.3%
FVD
7.3%

Коммунальные услуги

IMCV
9.6%
FVD
17.4%

Потребительский циклический сектор

IMCV
9.1%
FVD
5.7%

Потребительский защитный сектор

IMCV
9.0%
FVD
11.1%

Здравоохранение

IMCV
8.7%
FVD
8.2%

Сырьевые материалы

IMCV
6.4%
FVD
2.9%

Недвижимость

IMCV
5.5%
FVD
7.7%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
FVD
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO

Доходность на риск

IMCV vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCVFVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
1.34

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.06

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

1.86

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

4.72

+9.55

IMCV vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа FVD равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCV и FVD

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и FVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-51.00%

-13.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-7.23%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-11.97%

-6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-16.41%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

-35.25%

-11.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-5.43%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.84%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и FVD

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 3.33%, в то время как у First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.24%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

7.81%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

10.03%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

12.84%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

15.45%

+4.09%

Сравнение комиссий IMCV и FVD

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и FVD

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности FVD в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.24%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.83%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and FVD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVD has higher volatility (4.24%) compared to IMCV (3.33%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs FVD's -51.00%.

On 10-year performance, IMCV leads with 10.62% vs 8.63% for FVD. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCV has performed better with a 10.62% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.

FVD has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.83% for IMCV.

IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while FVD tracks Value Line Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.61% for FVD.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и FVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор