PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с FOVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с FOVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds from iShares - IMCV tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index while FOVL tracks the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for FOVL.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и FOVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IMCV

1 день
-0.21%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.32%
1 год
23.41%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.40%

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и FOVL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.96%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%10.15%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%6.22%

Correlation

The correlation between IMCV and FOVL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.87

Over the past year, the correlation between IMCV and FOVL has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IMCV и FOVL

Секторы
IMCV
FOVL

Финансовые услуги

15.6%
44.6%

Энергетика

12.5%
7.7%

Промышленность

12.1%
12.8%

Коммунальные услуги

10.0%
7.5%

Технологии

9.1%
5.0%

Потребительский защитный сектор

8.9%
5.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.2%

Здравоохранение

8.5%
4.9%

Сырьевые материалы

6.5%

-

Недвижимость

5.6%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.7%

Финансовые услуги

IMCV
15.6%
FOVL
44.6%

Энергетика

IMCV
12.5%
FOVL
7.7%

Промышленность

IMCV
12.1%
FOVL
12.8%

Коммунальные услуги

IMCV
10.0%
FOVL
7.5%

Технологии

IMCV
9.1%
FOVL
5.0%

Потребительский защитный сектор

IMCV
8.9%
FOVL
5.0%

Потребительский циклический сектор

IMCV
8.7%
FOVL
5.2%

Здравоохранение

IMCV
8.5%
FOVL
4.9%

Сырьевые материалы

IMCV
6.5%
FOVL

-

Недвижимость

IMCV
5.6%
FOVL
2.6%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
FOVL
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

iShares Focused Value Factor ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с VBR

Доходность на риск

IMCV vs. FOVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FOVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c FOVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVFOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. FOVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVFOVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

—

—

Просадки

Сравнение просадок IMCV и FOVL

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVFOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и FOVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVFOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

—

—

Сравнение комиссий IMCV и FOVL

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FOVL в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и FOVL

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности FOVL в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and FOVL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for FOVL.

IMCV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.55% for FOVL.

IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.25% for FOVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и FOVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор