PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с AVMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с AVMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. IMCV is passively managed, while AVMV is actively managed. Over the past year, IMCV returned 23.41% vs 25.32% for AVMV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for AVMV.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 11.76%.

IMCV

1 день
-0.21%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.32%
1 год
23.41%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.40%

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и AVMV

2026 (YTD)202520242023
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.96%13.52%12.28%14.61%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		11.76%10.46%18.43%15.56%

Correlation

The correlation between IMCV and AVMV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between IMCV and AVMV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCV и AVMV

Секторы
IMCV
AVMV

Финансовые услуги

15.6%
23.6%

Энергетика

12.5%
14.7%

Промышленность

12.1%
14.7%

Коммунальные услуги

10.0%
0.5%

Технологии

9.1%
7.3%

Потребительский защитный сектор

8.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
18.0%

Здравоохранение

8.5%
6.4%

Сырьевые материалы

6.5%
3.8%

Недвижимость

5.6%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
1.7%

Финансовые услуги

IMCV
15.6%
AVMV
23.6%

Энергетика

IMCV
12.5%
AVMV
14.7%

Промышленность

IMCV
12.1%
AVMV
14.7%

Коммунальные услуги

IMCV
10.0%
AVMV
0.5%

Технологии

IMCV
9.1%
AVMV
7.3%

Потребительский защитный сектор

IMCV
8.9%
AVMV
8.3%

Потребительский циклический сектор

IMCV
8.7%
AVMV
18.0%

Здравоохранение

IMCV
8.5%
AVMV
6.4%

Сырьевые материалы

IMCV
6.5%
AVMV
3.8%

Недвижимость

IMCV
5.6%
AVMV
1.0%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
AVMV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD

Доходность на риск

IMCV vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVAVMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.84

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.68

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.34

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

10.97

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMV равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVAVMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.84

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.28

-0.80

Просадки

Сравнение просадок IMCV и AVMV

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и AVMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVAVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-24.24%

-40.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-7.63%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.15%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-3.89%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.31%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и AVMV

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 2.56%, в то время как у Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVAVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.11%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

9.47%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

13.89%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

17.97%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

17.97%

+1.69%

Сравнение комиссий IMCV и AVMV

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AVMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и AVMV

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности AVMV в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IMCV and AVMV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVMV has higher volatility (3.11%) compared to IMCV (2.56%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs AVMV's -24.24%.

On 1-year performance, AVMV leads with 25.32% vs 23.41% for IMCV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMV has performed better with a 25.32% return vs 23.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for AVMV.

IMCV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.02% for AVMV.

They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.20% for AVMV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и AVMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор