PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с AUSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - IMCV tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index while AUSF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMCV returned 8.69%/yr vs 12.71%/yr for AUSF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 6.72%.

IMCV

1 день
-0.21%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.32%
1 год
23.41%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.40%

AUSF

1 день
-0.43%
1 месяц
0.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.67%
1 год
15.11%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.96%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-14.72%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.72%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%

Correlation

The correlation between IMCV and AUSF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.90

The correlation between IMCV and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCV и AUSF

Секторы
IMCV
AUSF

Финансовые услуги

15.6%
18.7%

Энергетика

12.5%
5.2%

Промышленность

12.1%
11.7%

Коммунальные услуги

10.0%
4.0%

Технологии

9.1%
13.5%

Потребительский защитный сектор

8.9%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.8%

Здравоохранение

8.5%
12.0%

Сырьевые материалы

6.5%
4.0%

Недвижимость

5.6%
4.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.6%

Финансовые услуги

IMCV
15.6%
AUSF
18.7%

Энергетика

IMCV
12.5%
AUSF
5.2%

Промышленность

IMCV
12.1%
AUSF
11.7%

Коммунальные услуги

IMCV
10.0%
AUSF
4.0%

Технологии

IMCV
9.1%
AUSF
13.5%

Потребительский защитный сектор

IMCV
8.9%
AUSF
8.5%

Потребительский циклический сектор

IMCV
8.7%
AUSF
7.8%

Здравоохранение

IMCV
8.5%
AUSF
12.0%

Сырьевые материалы

IMCV
6.5%
AUSF
4.0%

Недвижимость

IMCV
5.6%
AUSF
4.1%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
AUSF
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

IMCV vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.50

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.18

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.60

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

7.54

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа AUSF равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.50

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.94

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.65

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IMCV и AUSF

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-44.25%

-20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-5.84%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-12.29%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-14.23%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-2.26%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-4.22%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.01%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и AUSF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что IMCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.41%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

6.65%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

10.14%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

13.65%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

19.07%

+0.59%

Сравнение комиссий IMCV и AUSF

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и AUSF

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности AUSF в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and AUSF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCV has higher volatility (2.56%) compared to AUSF (2.41%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 12.71% vs 8.69% for IMCV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 12.71% return vs 8.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

AUSF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.94% for IMCV.

IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.27% for AUSF.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор