Сравнение IMCG с QMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).
IMCG и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IMCG и QMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCG и QMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.05% | 6.55% | 18.14% | 20.73% | -25.79% | 15.39% | 45.64% | 35.70% | -3.68% | 25.57% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 6.82% | 2.36% | 30.43% | 9.50% | -6.99% | -4.06% | 61.94% | 28.39% | -11.75% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCG имеют среднегодовую доходность 12.72%, а акции QMOM немного отстают с 12.39%.
IMCG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.72%
QMOM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.12%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCG и QMOM
IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.
Доходность на риск
IMCG vs. QMOM — Ранг доходности на риск
IMCG
QMOM
Сравнение IMCG c QMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCG | QMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.70 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.33 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 4.59 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCG | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.47 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IMCG и QMOM составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCG и QMOM
Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности QMOM в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | 0.51% | 0.54% | 1.40% | 0.87% | 1.59% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMCG и QMOM
Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и QMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCG | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -39.13% | -19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -13.55% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.08% | -27.00% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.08% | -39.13% | +4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -5.53% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -13.11% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.93% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCG и QMOM
Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 7.19%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCG | QMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 11.62% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 19.19% | -7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 25.76% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 24.73% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 26.28% | -5.84% |