PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с PRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCG с PRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN).

IMCG и PRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCG и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		14.75%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 14.75%. За последние 10 лет акции IMCG уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 12.72% против 16.41% соответственно.

IMCG

1 день
1.26%
1 месяц
-5.48%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.82%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.72%

PRN

1 день
2.98%
1 месяц
-4.43%
С начала года
14.75%
6 месяцев
15.16%
1 год
44.15%
3 года*
28.70%
5 лет*
14.66%
10 лет*
16.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с XMHQIMCG с IMCB
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с RWKPRN с PPAPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с HLAL

Сравнение комиссий IMCG и PRN

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

IMCG vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCGPRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.52

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.04

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

3.23

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

10.12

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCG vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа PRN равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCGPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.52

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.60

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Корреляция

Корреляция между IMCG и PRN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и PRN

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности PRN в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.79%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.14%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Просадки

Сравнение просадок IMCG и PRN

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и PRN.

Загрузка...

Показатели просадок

IMCGPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-59.88%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-14.15%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-34.84%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-36.27%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-6.48%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-10.92%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.52%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и PRN

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 7.19%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMCGPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

11.92%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

23.19%

-11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

29.18%

-8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

24.63%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

23.79%

-3.35%