PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMCG с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с PRN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and PRN (Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while PRN is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCG returned 14.40%/yr vs 16.74%/yr for PRN. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. IMCG charges 0.06%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 23.48%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 27.86%. За последние 10 лет акции IMCG уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 14.40% против 16.74% соответственно.

IMCG

1 день
-0.26%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
21.01%
С начала года
23.48%
1 год
22.31%
3 года*
18.18%
5 лет*
7.60%
10 лет*
14.40%
Всё время*
11.52%

PRN

1 день
-1.44%
1 месяц
-6.16%
6 месяцев
16.44%
С начала года
27.86%
1 год
36.61%
3 года*
28.22%
5 лет*
17.66%
10 лет*
16.74%
Всё время*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IMCG

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
$11.72M$10.31M$9.20M

PRN

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
$13.95M$11.17M$10.50M

Сравнение доходности по годам IMCG и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		23.48%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		27.86%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between IMCG and PRN is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.84

The correlation between IMCG and PRN has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCG и PRN

Секторы
IMCG
PRN

Технологии

25.1%
21.9%

Промышленность

24.5%
73.1%

Финансовые услуги

11.7%
1.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%
2.5%

Здравоохранение

7.2%

-

Сырьевые материалы

6.8%
1.4%

Недвижимость

3.9%
2.3%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Энергетика

3.2%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Технологии

IMCG
25.1%
PRN
21.9%

Промышленность

IMCG
24.5%
PRN
73.1%

Финансовые услуги

IMCG
11.7%
PRN
1.2%

Потребительский циклический сектор

IMCG
9.8%
PRN
2.5%

Здравоохранение

IMCG
7.2%
PRN

-

Сырьевые материалы

IMCG
6.8%
PRN
1.4%

Недвижимость

IMCG
3.9%
PRN
2.3%

Коммунальные услуги

IMCG
3.3%
PRN

-

Энергетика

IMCG
3.2%
PRN
1.6%

Коммуникационные услуги

IMCG
2.2%
PRN

-

Потребительский защитный сектор

IMCG
2.0%
PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с XMHQIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с VO
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с FIDUPRN с TRFKPRN с SHPP

Доходность на риск

IMCG vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IMCG c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCGPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.07

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
1.56

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.50

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

5.79

+2.53

IMCG vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCG и PRN

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-59.88%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-24.60%

+14.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-30.78%

+8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-34.84%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-36.27%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-15.01%

+14.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-10.83%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

6.34%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и PRN

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 4.15%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

13.89%

-9.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

28.62%

-14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

34.33%

-17.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

26.33%

-5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

24.91%

-4.34%

Сравнение комиссий IMCG и PRN

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и PRN

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности PRN в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.61%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		0.09%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

IMCG and PRN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (13.89%) compared to IMCG (4.15%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, PRN leads with 16.74% vs 14.40% for IMCG. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCG has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 16.74% return vs 14.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

IMCG has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.09% for PRN.

IMCG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while PRN is Momentum. IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while PRN tracks Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for IMCG and 0.60% for PRN.

IMCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор