PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRN с HLAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRNHLAL
Дох-ть с нач. г.48.50%17.03%
Дох-ть за 1 год70.06%25.39%
Дох-ть за 3 года14.11%9.68%
Дох-ть за 5 лет21.78%16.41%
Коэф-т Шарпа3.452.11
Коэф-т Сортино4.292.79
Коэф-т Омега1.561.38
Коэф-т Кальмара5.412.97
Коэф-т Мартина25.8311.15
Индекс Язвы2.86%2.47%
Дневная вол-ть21.37%12.94%
Макс. просадка-59.88%-33.57%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRN и HLAL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRN и HLAL

С начала года, PRN показывает доходность 48.50%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью 17.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.79%
9.58%
PRN
HLAL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRN и HLAL

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.


PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
График комиссии PRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии HLAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRN c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRN, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRN, с текущим значением в 4.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRN, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRN, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRN, с текущим значением в 25.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0025.83
HLAL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HLAL, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HLAL, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HLAL, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HLAL, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HLAL, с текущим значением в 11.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.15

Сравнение коэффициента Шарпа PRN и HLAL

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 3.45, что выше коэффициента Шарпа HLAL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.45
2.11
PRN
HLAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и HLAL

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности HLAL в 0.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
0.30%0.52%0.82%0.11%0.10%0.41%0.29%0.60%0.57%0.44%0.35%0.35%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.69%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRN и HLAL

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PRN
HLAL

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и HLAL

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.66%
4.19%
PRN
HLAL