Сравнение PRN с HLAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).
PRN и HLAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRN и HLAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRN и HLAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 14.75% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -25.09% | 25.21% | 36.39% | -0.39% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | -3.31% | 18.30% | 16.70% | 30.13% | -17.56% | 28.64% | 24.65% | 10.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PRN показывает доходность 14.75%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью -3.31%.
PRN
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 14.75%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- 28.70%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 16.41%
HLAL
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRN и HLAL
PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.
Доходность на риск
PRN vs. HLAL — Ранг доходности на риск
PRN
HLAL
Сравнение PRN c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRN | HLAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.15 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.77 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 1.77 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 8.08 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRN | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.15 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.74 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PRN и HLAL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRN и HLAL
Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности HLAL в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.14% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.55% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRN и HLAL
Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и HLAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRN | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.88% | -33.57% | -26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -13.15% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.84% | -23.18% | -11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -6.39% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -5.10% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.89% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRN и HLAL
Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRN | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.92% | 5.86% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.19% | 10.16% | +13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.18% | 19.53% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.63% | 17.53% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.79% | 20.33% | +3.46% |