PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRN с HLAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRN и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.22%
7.44%
PRN
HLAL

Доходность по периодам

С начала года, PRN показывает доходность 50.18%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью 16.21%.


PRN

С начала года

50.18%

1 месяц

11.72%

6 месяцев

27.22%

1 год

64.96%

5 лет (среднегодовая)

21.95%

10 лет (среднегодовая)

14.51%

HLAL

С начала года

16.21%

1 месяц

2.35%

6 месяцев

7.44%

1 год

20.55%

5 лет (среднегодовая)

16.08%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PRNHLAL
Коэф-т Шарпа3.041.59
Коэф-т Сортино3.842.13
Коэф-т Омега1.491.29
Коэф-т Кальмара5.682.22
Коэф-т Мартина22.518.29
Индекс Язвы2.89%2.48%
Дневная вол-ть21.34%12.92%
Макс. просадка-59.88%-33.57%
Текущая просадка0.00%-0.70%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRN и HLAL

PRN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.


PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
График комиссии PRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии HLAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PRN и HLAL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRN c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRN, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.041.59
Коэффициент Сортино PRN, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.842.13
Коэффициент Омега PRN, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.29
Коэффициент Кальмара PRN, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.682.22
Коэффициент Мартина PRN, с текущим значением в 22.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.518.29
PRN
HLAL

Показатель коэффициента Шарпа PRN на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа HLAL равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRN и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04
1.59
PRN
HLAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRN и HLAL

Дивидендная доходность PRN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности HLAL в 0.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
0.30%0.52%0.82%0.11%0.10%0.41%0.29%0.60%0.57%0.44%0.35%0.35%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF
0.69%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRN и HLAL

Максимальная просадка PRN за все время составила -59.88%, что больше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRN и HLAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.70%
PRN
HLAL

Волатильность

Сравнение волатильности PRN и HLAL

Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что PRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.90%
4.36%
PRN
HLAL