PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с PDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCG с PDP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP).

IMCG и PDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. PDP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Technical Leaders Index. Фонд был запущен 1 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и PDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCG и PDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		5.92%8.37%26.06%20.88%-24.49%7.72%36.59%33.13%-5.96%23.30%

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у PDP с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции PDP по среднегодовой доходности: 12.72% против 11.92% соответственно.

IMCG

1 день
1.26%
1 месяц
-5.48%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.82%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.72%

PDP

1 день
2.11%
1 месяц
-4.48%
С начала года
5.92%
6 месяцев
3.93%
1 год
22.86%
3 года*
17.76%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Invesco Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с IMCBIMCG с XMHQ
Часто сравнивают с PDP:
PDP с MTUMPDP с QQQPDP с SPYPDP с MMTMPDP с VOOPDP с RSPPDP с BBUS

Сравнение комиссий IMCG и PDP

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PDP в 0.62%.

PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

IMCG vs. PDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PDP
Ранг доходности на риск PDP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c PDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCGPDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.95

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.40

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.95

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

6.34

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCG vs. PDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа PDP равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и PDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCGPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.95

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.35

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.42

+0.08

Корреляция

Корреляция между IMCG и PDP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и PDP

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности PDP в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.79%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
PDP
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF		0.13%0.17%0.15%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%

Просадки

Сравнение просадок IMCG и PDP

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке PDP в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и PDP.

Загрузка...

Показатели просадок

IMCGPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-59.34%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-12.04%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-33.91%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-34.70%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-5.54%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-10.69%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.70%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и PDP

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 7.19%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Momentum ETF (PDP) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMCGPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

9.91%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

18.70%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

24.22%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

21.94%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

21.44%

-1.00%