PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с MGK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCG returned 14.48%/yr vs 18.85%/yr for MGK. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IMCG charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 18.63%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции IMCG уступали акциям MGK по среднегодовой доходности: 14.48% против 18.85% соответственно.

IMCG

1 день
0.83%
1 месяц
4.95%
С начала года
18.63%
6 месяцев
17.29%
1 год
21.82%
3 года*
17.50%
5 лет*
7.95%
10 лет*
14.48%

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-2.06%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
23.03%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCG и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		18.63%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between IMCG and MGK is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.85

The correlation between IMCG and MGK shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMCG и MGK

Секторы
IMCG
MGK

Технологии

30.4%
56.1%

Промышленность

26.6%
1.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.8%

Финансовые услуги

9.1%
4.5%

Здравоохранение

7.4%
4.5%

Сырьевые материалы

4.5%
0.7%

Недвижимость

3.4%
1.3%

Коммунальные услуги

2.7%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
17.3%

Энергетика

2.1%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%
0.4%

Технологии

IMCG
30.4%
MGK
56.1%

Промышленность

IMCG
26.6%
MGK
1.1%

Потребительский циклический сектор

IMCG
10.0%
MGK
12.8%

Финансовые услуги

IMCG
9.1%
MGK
4.5%

Здравоохранение

IMCG
7.4%
MGK
4.5%

Сырьевые материалы

IMCG
4.5%
MGK
0.7%

Недвижимость

IMCG
3.4%
MGK
1.3%

Коммунальные услуги

IMCG
2.7%
MGK
1.2%

Коммуникационные услуги

IMCG
2.6%
MGK
17.3%

Энергетика

IMCG
2.1%
MGK

-

Потребительский защитный сектор

IMCG
1.2%
MGK
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с VOIMCG с IJK
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

IMCG vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCGMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.37

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.89

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.37

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

4.65

+3.58

IMCG vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCG и MGK

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-48.43%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-16.85%

+6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-23.36%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-36.01%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-36.01%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-5.63%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-7.58%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.97%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и MGK

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что IMCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

5.96%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

13.29%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

16.87%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

22.72%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

21.93%

-1.35%

Сравнение комиссий IMCG и MGK

IMCG берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и MGK

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности MGK в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.66%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

IMCG and MGK have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCG has higher volatility (7.07%) compared to MGK (5.96%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs MGK's -48.43%.

On 10-year performance, MGK leads with 18.85% vs 14.48% for IMCG. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 18.85% return vs 14.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for IMCG.

IMCG has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.33% for MGK.

IMCG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while MGK is Large Cap Growth Equities. IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for IMCG and 0.05% for MGK.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор