PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMCG с JSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с JSMD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and JSMD (Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - IMCG tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index while JSMD tracks the Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCG returned 14.16%/yr vs 13.14%/yr for JSMD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IMCG charges 0.06%/yr vs 0.30%/yr for JSMD.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и JSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у JSMD с доходностью 17.41%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции JSMD по среднегодовой доходности: 14.16% против 13.14% соответственно.

IMCG

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
15.21%
С начала года
20.38%
1 год
20.10%
3 года*
16.08%
5 лет*
8.02%
10 лет*
14.16%

JSMD

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
9.85%
С начала года
17.41%
1 год
22.75%
3 года*
14.72%
5 лет*
8.56%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCG и JSMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.38%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		17.41%9.25%15.08%26.81%-22.84%8.40%30.79%31.05%-4.73%24.46%

Correlation

The correlation between IMCG and JSMD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2016 г.

0.88

The correlation between IMCG and JSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCG и JSMD

Секторы
IMCG
JSMD

Технологии

34.9%
28.1%

Промышленность

25.3%
23.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.7%

Финансовые услуги

8.6%
8.9%

Здравоохранение

6.9%
18.7%

Сырьевые материалы

4.3%
3.0%

Недвижимость

3.1%
2.8%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.4%
2.9%

Энергетика

1.7%
1.1%

Потребительский защитный сектор

1.2%
2.5%

Технологии

IMCG
34.9%
JSMD
28.1%

Промышленность

IMCG
25.3%
JSMD
23.3%

Потребительский циклический сектор

IMCG
9.1%
JSMD
8.7%

Финансовые услуги

IMCG
8.6%
JSMD
8.9%

Здравоохранение

IMCG
6.9%
JSMD
18.7%

Сырьевые материалы

IMCG
4.3%
JSMD
3.0%

Недвижимость

IMCG
3.1%
JSMD
2.8%

Коммунальные услуги

IMCG
2.5%
JSMD

-

Коммуникационные услуги

IMCG
2.4%
JSMD
2.9%

Энергетика

IMCG
1.7%
JSMD
1.1%

Потребительский защитный сектор

IMCG
1.2%
JSMD
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с XMHQIMCG с MDYGIMCG с VOIMCG с IJK
Часто сравнивают с JSMD:
JSMD с PEXLJSMD с XMHQJSMD с JANEXJSMD с VOTJSMD с TMSLJSMD с SYLDJSMD с ARKK

Доходность на риск

IMCG vs. JSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JSMD
Ранг доходности на риск JSMD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSMD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSMD: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSMD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSMD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSMD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c JSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCGJSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.03

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.54

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.54

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

5.12

+2.40

IMCG vs. JSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JSMD равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и JSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCG и JSMD

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки JSMD в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и JSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGJSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-38.98%

-19.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-14.86%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-24.01%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-32.18%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-38.98%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-5.59%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-7.42%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.45%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и JSMD

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 4.15%, в то время как у Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGJSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.01%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

17.49%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

22.16%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

23.09%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

22.80%

-2.26%

Сравнение комиссий IMCG и JSMD

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JSMD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и JSMD

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности JSMD в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.62%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
JSMD
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF		0.43%0.54%0.76%0.44%0.40%0.28%0.24%0.32%0.53%0.30%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IMCG and JSMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JSMD has higher volatility (6.01%) compared to IMCG (4.15%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs JSMD's -38.98%.

On 10-year performance, IMCG leads with 14.16% vs 13.14% for JSMD. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCG has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCG has performed better with a 14.16% return vs 13.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for JSMD.

IMCG has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.43% for JSMD.

IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while JSMD tracks Janus Small Mid Cap Growth Alpha Index. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.06% for IMCG and 0.30% for JSMD.

IMCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и JSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор