Сравнение IMCG с JANEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX).
IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. JANEX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности IMCG и JANEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCG и JANEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.05% | 6.55% | 18.14% | 20.73% | -25.79% | 15.39% | 45.64% | 35.70% | -3.68% | 25.57% |
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | -5.96% | 7.64% | 15.25% | 17.99% | -16.03% | 17.02% | 20.38% | 35.22% | -0.95% | 26.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCG показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у JANEX с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции JANEX по среднегодовой доходности: 12.72% против 11.55% соответственно.
IMCG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.72%
JANEX
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -5.96%
- 6 месяцев
- -3.90%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCG и JANEX
IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JANEX в 0.79%.
Доходность на риск
IMCG vs. JANEX — Ранг доходности на риск
IMCG
JANEX
Сравнение IMCG c JANEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCG | JANEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.29 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.55 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.45 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 1.56 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCG | JANEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.29 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.28 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IMCG и JANEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCG и JANEX
Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности JANEX в 7.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 7.99% | 7.51% | 7.00% | 7.52% | 10.51% | 15.98% | 8.46% | 4.45% | 6.38% | 1.78% | 1.64% | 3.64% |
Просадки
Сравнение просадок IMCG и JANEX
Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки JANEX в -79.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и JANEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCG | JANEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -79.85% | +20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -12.56% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.08% | -24.24% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.08% | -38.24% | +3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -8.99% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -25.23% | +15.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.60% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCG и JANEX
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что IMCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCG | JANEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 5.41% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 10.46% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 18.67% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 17.62% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 18.67% | +1.77% |