Сравнение IMCG с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IMCG и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMCG и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCG и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.05% | 6.55% | 18.14% | 20.73% | -25.79% | 15.39% | 45.64% | 35.70% | -3.68% | 25.57% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.72% против 9.83% соответственно.
IMCG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.72%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCG и IWM
IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IMCG vs. IWM — Ранг доходности на риск
IMCG
IWM
Сравнение IMCG c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCG | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.15 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.70 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.93 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 7.08 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.15 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.15 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.43 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.34 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IMCG и IWM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCG и IWM
Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IMCG и IWM
Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -59.05% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -13.74% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.08% | -31.91% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.08% | -41.13% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -7.33% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -10.83% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.73% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCG и IWM
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.19% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCG | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 7.36% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 14.48% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 23.18% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 22.54% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 22.99% | -2.55% |