PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с IWM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCG returned 14.87%/yr vs 11.63%/yr for IWM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IMCG charges 0.06%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMCG показывает доходность 21.07%, а IWM немного ниже – 21.03%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 14.87% против 11.63% соответственно.

IMCG

1 день
0.43%
1 месяц
5.66%
С начала года
21.07%
6 месяцев
18.85%
1 год
22.59%
3 года*
18.89%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.87%

IWM

1 день
0.46%
1 месяц
4.31%
С начала года
21.03%
6 месяцев
17.89%
1 год
39.77%
3 года*
19.40%
5 лет*
6.33%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCG и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		21.07%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		21.03%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between IMCG and IWM is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.86

The correlation between IMCG and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCG и IWM

Секторы
IMCG
IWM

Технологии

34.9%
20.1%

Промышленность

25.3%
17.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.0%

Финансовые услуги

8.6%
15.5%

Здравоохранение

6.9%
15.6%

Сырьевые материалы

4.3%
4.5%

Недвижимость

3.1%
5.5%

Коммунальные услуги

2.5%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.7%

Энергетика

1.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%
2.0%

Технологии

IMCG
34.9%
IWM
20.1%

Промышленность

IMCG
25.3%
IWM
17.3%

Потребительский циклический сектор

IMCG
9.1%
IWM
8.0%

Финансовые услуги

IMCG
8.6%
IWM
15.5%

Здравоохранение

IMCG
6.9%
IWM
15.6%

Сырьевые материалы

IMCG
4.3%
IWM
4.5%

Недвижимость

IMCG
3.1%
IWM
5.5%

Коммунальные услуги

IMCG
2.5%
IWM
3.1%

Коммуникационные услуги

IMCG
2.4%
IWM
1.7%

Энергетика

IMCG
1.7%
IWM
6.0%

Потребительский защитный сектор

IMCG
1.2%
IWM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с TNA

Доходность на риск

IMCG vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCGIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.03

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.80

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.62

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

12.82

-4.32

IMCG vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCG и IWM

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-59.05%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-11.03%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-27.50%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-31.91%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-41.13%

+6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.50%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-10.74%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.11%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и IWM

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что IMCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

6.52%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

14.30%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

19.71%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

22.60%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

23.06%

-2.47%

Сравнение комиссий IMCG и IWM

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и IWM

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности IWM в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.62%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.90%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IMCG and IWM have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCG has higher volatility (7.40%) compared to IWM (6.52%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IMCG leads with 14.87% vs 11.63% for IWM. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IWM has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCG has performed better with a 14.87% return vs 11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

IWM has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.62% for IMCG.

IMCG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.06% for IMCG and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор