PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с IDHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с IDHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both exchange-traded funds - IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while IDHQ is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCG returned 14.46%/yr vs 9.94%/yr for IDHQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMCG charges 0.06%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 20.64%, что значительно выше, чем у IDHQ с доходностью 19.13%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции IDHQ по среднегодовой доходности: 14.46% против 9.94% соответственно.

IMCG

1 день
0.49%
1 месяц
7.37%
С начала года
20.64%
6 месяцев
18.66%
1 год
23.93%
3 года*
19.24%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.46%

IDHQ

1 день
0.56%
1 месяц
5.80%
С начала года
19.13%
6 месяцев
21.07%
1 год
30.45%
3 года*
18.88%
5 лет*
8.73%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCG и IDHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.64%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		19.13%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%

Correlation

The correlation between IMCG and IDHQ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2007 г.

0.65

The correlation between IMCG and IDHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB
Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с VIGIIDHQ с INTFIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с FNDFIDHQ с SCHF

Доходность на риск

IMCG vs. IDHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCGIDHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.65

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.43

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.28

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

9.07

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCG vs. IDHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDHQ равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и IDHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCGIDHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.56

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.21

+0.33

Просадки

Сравнение просадок IMCG и IDHQ

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и IDHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGIDHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-73.84%

+14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-13.44%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-14.07%

-7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-33.54%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-33.54%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-21.19%

+11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.37%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и IDHQ

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 4.53%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGIDHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

7.36%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

16.40%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

18.53%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

17.39%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

17.92%

+2.59%

Сравнение комиссий IMCG и IDHQ

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IDHQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и IDHQ

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности IDHQ в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.03%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Часто задаваемые вопросы

IMCG and IDHQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDHQ has higher volatility (7.36%) compared to IMCG (4.53%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs IDHQ's -73.84%.

On 10-year performance, IMCG leads with 14.46% vs 9.94% for IDHQ. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCG has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCG has performed better with a 14.46% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for IDHQ.

IDHQ has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.65% for IMCG.

IMCG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IDHQ is Foreign Large Cap Equities. IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for IMCG and 0.29% for IDHQ.

IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и IDHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор