PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с IDHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCG с IDHQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ).

IMCG и IDHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCG и IDHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.54%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.09%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции IDHQ по среднегодовой доходности: 12.79% против 8.74% соответственно.

IMCG

1 день
0.49%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.54%
6 месяцев
-3.04%
1 год
10.93%
3 года*
12.73%
5 лет*
5.45%
10 лет*
12.79%

IDHQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-4.33%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.15%
1 год
21.13%
3 года*
12.88%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с IMCBIMCG с XMHQ
Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с VIGIIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHF

Сравнение комиссий IMCG и IDHQ

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IDHQ в 0.29%.

IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

IMCG vs. IDHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCGIDHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.12

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.64

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.60

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

6.51

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCG vs. IDHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа IDHQ равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и IDHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCGIDHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.12

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.39

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.17

+0.33

Корреляция

Корреляция между IMCG и IDHQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и IDHQ

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности IDHQ в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.78%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.36%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%

Просадки

Сравнение просадок IMCG и IDHQ

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и IDHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IMCGIDHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-73.84%

+14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-13.44%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-33.54%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-33.54%

-1.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-9.93%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-21.36%

+12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.31%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и IDHQ

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 7.16%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMCGIDHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

9.49%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

13.39%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

18.90%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

16.90%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

17.69%

+2.75%