PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMCG с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMCG и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCG и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IMCG уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 12.72% против 14.27% соответственно.


IMCG

1 день
1.26%
1 месяц
-5.48%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.82%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.72%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IMCG и IAU

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IMCG vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMCGIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.90

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.33

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.72

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

9.95

-5.99

IMCG vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMCGIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.90

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

1.26

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.90

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.65

-0.15

Корреляция

Корреляция между IMCG и IAU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и IAU

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.79%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMCG и IAU

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IMCGIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-45.14%

-13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-19.18%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-20.93%

-14.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-21.82%

-13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-11.71%

+5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-15.98%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

5.23%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и IAU

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 7.19%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMCGIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

10.44%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

24.15%

-12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

27.64%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

17.70%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

15.83%

+4.61%