Сравнение IMCG с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Gold Trust (IAU).
IMCG и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMCG и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCG и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.05% | 6.55% | 18.14% | 20.73% | -25.79% | 15.39% | 45.64% | 35.70% | -3.68% | 25.57% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IMCG уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 12.72% против 14.27% соответственно.
IMCG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.72%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCG и IAU
IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IMCG vs. IAU — Ранг доходности на риск
IMCG
IAU
Сравнение IMCG c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCG | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.90 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.33 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.35 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.72 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 9.95 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.90 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.26 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.90 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.65 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IMCG и IAU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCG и IAU
Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMCG и IAU
Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -45.14% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -19.18% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.08% | -20.93% | -14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.08% | -21.82% | -13.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -11.71% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -15.98% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 5.23% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCG и IAU
Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 7.19%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCG | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 10.44% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 24.15% | -12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 27.64% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 17.70% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 15.83% | +4.61% |