Сравнение IMCG с GLRY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).
IMCG и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IMCG и GLRY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCG и GLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.05% | 6.55% | 18.14% | 20.73% | -25.79% | 15.39% | 2.90% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 4.52% | 16.50% | 16.59% | 19.58% | -22.50% | 15.97% | 4.13% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 4.52%.
IMCG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.72%
GLRY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCG и GLRY
IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.
Доходность на риск
IMCG vs. GLRY — Ранг доходности на риск
IMCG
GLRY
Сравнение IMCG c GLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCG | GLRY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.33 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.91 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.74 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 8.94 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCG | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.33 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.32 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IMCG и GLRY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCG и GLRY
Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности GLRY в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.27% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMCG и GLRY
Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и GLRY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCG | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -40.60% | -18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -10.93% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.08% | -34.63% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -6.80% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -16.50% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.35% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCG и GLRY
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеют волатильность 7.19% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCG | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 7.42% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 15.06% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 21.76% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 20.14% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 21.48% | -1.04% |