PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMCG с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMCG и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCG и GLRY


2026 (YTD)202520242023202220212020
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%2.90%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
4.52%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.13%

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 4.52%.


IMCG

1 день
1.26%
1 месяц
-5.48%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.82%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.72%

GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Сравнение комиссий IMCG и GLRY

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.


Доходность на риск

IMCG vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина

GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMCGGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.33

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.91

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.74

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

8.94

-4.98

IMCG vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа GLRY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMCGGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.33

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.32

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Корреляция

Корреляция между IMCG и GLRY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и GLRY

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности GLRY в 0.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.79%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMCG и GLRY

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и GLRY.


Загрузка...

Показатели просадок


IMCGGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-40.60%

-18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-10.93%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-34.63%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-6.80%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-16.50%

+7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.35%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и GLRY

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) имеют волатильность 7.19% и 7.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMCGGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.42%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

15.06%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

21.76%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

20.14%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

21.48%

-1.04%