PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с AVMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с AVMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while AVMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. IMCG is passively managed, while AVMC is actively managed. Over the past year, IMCG returned 23.35% vs 23.35% for AVMC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IMCG charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for AVMC.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и AVMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у AVMC с доходностью 12.04%.

IMCG

1 день
-0.26%
1 месяц
8.33%
С начала года
20.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
23.35%
3 года*
18.91%
5 лет*
8.62%
10 лет*
14.46%

AVMC

1 день
-0.05%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.42%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCG и AVMC

2026 (YTD)202520242023
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.05%6.55%18.14%15.46%
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.04%9.98%16.84%15.39%

Correlation

The correlation between IMCG and AVMC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between IMCG and AVMC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCG и AVMC

Секторы
IMCG
AVMC

Технологии

30.4%
14.1%

Промышленность

26.6%
19.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.5%

Финансовые услуги

9.1%
15.5%

Здравоохранение

7.4%
9.8%

Сырьевые материалы

4.5%
5.5%

Недвижимость

3.4%
0.6%

Коммунальные услуги

2.7%
5.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.1%

Энергетика

2.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

1.2%
6.7%

Технологии

IMCG
30.4%
AVMC
14.1%

Промышленность

IMCG
26.6%
AVMC
19.3%

Потребительский циклический сектор

IMCG
10.0%
AVMC
11.5%

Финансовые услуги

IMCG
9.1%
AVMC
15.5%

Здравоохранение

IMCG
7.4%
AVMC
9.8%

Сырьевые материалы

IMCG
4.5%
AVMC
5.5%

Недвижимость

IMCG
3.4%
AVMC
0.6%

Коммунальные услуги

IMCG
2.7%
AVMC
5.5%

Коммуникационные услуги

IMCG
2.6%
AVMC
3.1%

Энергетика

IMCG
2.1%
AVMC
8.3%

Потребительский защитный сектор

IMCG
1.2%
AVMC
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB
Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с SPMDAVMC с FMDGX

Доходность на риск

IMCG vs. AVMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c AVMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCGAVMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.71

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.49

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.97

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

11.09

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCG vs. AVMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMC равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и AVMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCGAVMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.30

-0.76

Просадки

Сравнение просадок IMCG и AVMC

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки AVMC в -21.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и AVMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGAVMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-21.84%

-37.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-7.90%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.05%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-3.22%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.11%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и AVMC

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что IMCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGAVMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

3.49%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

9.94%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

13.76%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

16.95%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

16.95%

+3.56%

Сравнение комиссий IMCG и AVMC

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии AVMC в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и AVMC

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности AVMC в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.95%1.12%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Часто задаваемые вопросы

IMCG and AVMC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCG has higher volatility (4.65%) compared to AVMC (3.49%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs AVMC's -21.84%.

On 1-year performance, AVMC leads with 23.35% vs 23.35% for IMCG. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, AVMC has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMC has performed better with a 23.35% return vs 23.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for AVMC.

AVMC has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.65% for IMCG.

IMCG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while AVMC is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.06% for IMCG and 0.20% for AVMC.

AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и AVMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор