PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с VFMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. IMCB is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, IMCB returned 8.89%/yr vs 13.88%/yr for VFMO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 25.32%.

IMCB

1 день
0.49%
1 месяц
4.00%
С начала года
16.15%
6 месяцев
14.45%
1 год
22.88%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.89%
10 лет*
11.77%

VFMO

1 день
-0.42%
1 месяц
4.25%
С начала года
25.32%
6 месяцев
21.76%
1 год
41.57%
3 года*
27.70%
5 лет*
13.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		16.15%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-10.76%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		25.32%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between IMCB and VFMO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.85

The correlation between IMCB and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и VFMO

Секторы
IMCB
VFMO

Технологии

22.6%
17.5%

Промышленность

18.5%
24.7%

Финансовые услуги

11.9%
6.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.7%

Здравоохранение

7.9%
22.9%

Энергетика

6.7%
7.3%

Коммунальные услуги

6.0%
0.2%

Сырьевые материалы

5.3%
6.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
2.5%

Недвижимость

4.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.4%

Технологии

IMCB
22.6%
VFMO
17.5%

Промышленность

IMCB
18.5%
VFMO
24.7%

Финансовые услуги

IMCB
11.9%
VFMO
6.5%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.1%
VFMO
8.7%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
VFMO
22.9%

Энергетика

IMCB
6.7%
VFMO
7.3%

Коммунальные услуги

IMCB
6.0%
VFMO
0.2%

Сырьевые материалы

IMCB
5.3%
VFMO
6.4%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
VFMO
2.5%

Недвижимость

IMCB
4.3%
VFMO
0.1%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.5%
VFMO
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с VO
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

IMCB vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCBVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.87

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.47

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.80

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

14.13

-2.94

IMCB vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCB и VFMO

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-36.77%

-22.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-10.98%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-24.40%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-25.80%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-2.72%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-7.72%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.95%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и VFMO

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 4.70%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

8.35%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

17.38%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

22.32%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

21.89%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

23.63%

-3.97%

Сравнение комиссий IMCB и VFMO

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и VFMO

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности VFMO в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.23%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.39%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMCB and VFMO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (8.35%) compared to IMCB (4.70%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 13.88% vs 8.89% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 13.88% return vs 8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.13% for VFMO.

IMCB has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.39% for VFMO.

IMCB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор