PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с SRHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMCB returned 18.27%/yr vs 17.84%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у SRHQ с доходностью 12.99%.

IMCB

1 день
0.70%
1 месяц
4.83%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.21%
1 год
24.38%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.36%

SRHQ

1 день
1.13%
1 месяц
2.01%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.13%
1 год
23.59%
3 года*
17.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.52%10.25%15.10%16.37%3.05%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.99%7.34%16.49%21.81%4.20%

Correlation

The correlation between IMCB and SRHQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.91

The correlation between IMCB and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и SRHQ

Секторы
IMCB
SRHQ

Технологии

21.3%
22.1%

Промышленность

19.0%
22.5%

Финансовые услуги

12.0%
9.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
12.7%

Здравоохранение

7.9%
20.4%

Энергетика

7.4%
1.2%

Коммунальные услуги

6.2%
1.3%

Сырьевые материалы

5.3%
1.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.7%

Недвижимость

4.3%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.5%

Технологии

IMCB
21.3%
SRHQ
22.1%

Промышленность

IMCB
19.0%
SRHQ
22.5%

Финансовые услуги

IMCB
12.0%
SRHQ
9.1%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.0%
SRHQ
12.7%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
SRHQ
20.4%

Энергетика

IMCB
7.4%
SRHQ
1.2%

Коммунальные услуги

IMCB
6.2%
SRHQ
1.3%

Сырьевые материалы

IMCB
5.3%
SRHQ
1.3%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
SRHQ
5.7%

Недвижимость

IMCB
4.3%
SRHQ
1.3%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.3%
SRHQ
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

IMCB vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCBSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.61

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.32

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.76

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

12.86

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCB vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCBSRHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.61

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.09

-0.58

Просадки

Сравнение просадок IMCB и SRHQ

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-18.50%

-40.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-6.31%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-18.50%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-3.08%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.84%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и SRHQ

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 3.24%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.53%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

10.76%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

14.73%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

16.03%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

16.03%

+3.61%

Сравнение комиссий IMCB и SRHQ

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и SRHQ

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности SRHQ в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMCB and SRHQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (3.53%) compared to IMCB (3.24%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, IMCB leads with 18.27% vs 17.84% for SRHQ. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IMCB has performed better with a 18.27% return vs 17.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.70% for SRHQ.

IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and SRH. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.35% for SRHQ.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор