Сравнение IMCB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IMCB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMCB или SPY.
Корреляция
Корреляция между IMCB и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMCB и SPY
Основные характеристики
IMCB:
1.62
SPY:
2.48
IMCB:
2.29
SPY:
3.32
IMCB:
1.28
SPY:
1.46
IMCB:
2.80
SPY:
3.57
IMCB:
8.57
SPY:
16.03
IMCB:
2.33%
SPY:
1.87%
IMCB:
12.35%
SPY:
12.11%
IMCB:
-58.80%
SPY:
-55.19%
IMCB:
-4.40%
SPY:
-0.58%
Доходность по периодам
С начала года, IMCB показывает доходность 18.26%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 28.33%. За последние 10 лет акции IMCB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.46% против 13.29% соответственно.
IMCB
18.26%
-0.13%
12.03%
19.86%
10.14%
9.46%
SPY
28.33%
3.17%
10.87%
29.24%
15.31%
13.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCB и SPY
IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMCB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCB и SPY
Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SPY в 0.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.39% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% | 1.40% | 1.19% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.84% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IMCB и SPY
Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMCB и SPY
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что IMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.