PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCB returned 11.77%/yr vs 15.53%/yr for SPY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции IMCB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.77% против 15.53% соответственно.

IMCB

1 день
0.49%
1 месяц
4.00%
С начала года
16.15%
6 месяцев
14.45%
1 год
22.88%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.89%
10 лет*
11.77%

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		16.15%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between IMCB and SPY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

0.89

The correlation between IMCB and SPY shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMCB и SPY

Секторы
IMCB
SPY

Технологии

22.6%
39.0%

Промышленность

18.5%
7.8%

Финансовые услуги

11.9%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.9%

Здравоохранение

7.9%
8.3%

Энергетика

6.7%
3.1%

Коммунальные услуги

6.0%
2.1%

Сырьевые материалы

5.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.5%

Недвижимость

4.3%
1.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
10.6%

Технологии

IMCB
22.6%
SPY
39.0%

Промышленность

IMCB
18.5%
SPY
7.8%

Финансовые услуги

IMCB
11.9%
SPY
11.1%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.1%
SPY
9.9%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
SPY
8.3%

Энергетика

IMCB
6.7%
SPY
3.1%

Коммунальные услуги

IMCB
6.0%
SPY
2.1%

Сырьевые материалы

IMCB
5.3%
SPY
1.7%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
SPY
4.5%

Недвижимость

IMCB
4.3%
SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.5%
SPY
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с VO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

IMCB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCBSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.79

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.45

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.51

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

11.15

+0.03

IMCB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCB и SPY

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-55.19%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-8.88%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-18.76%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-24.50%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-33.72%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-3.22%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-9.03%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.99%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и SPY

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.70% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.85%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

9.81%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

12.47%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.15%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

17.95%

+1.71%

Сравнение комиссий IMCB и SPY

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и SPY

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.23%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IMCB and SPY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.85%) compared to IMCB (4.70%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.53% vs 11.77% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.53% return vs 11.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

IMCB has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.03% for SPY.

IMCB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор