Сравнение IMCB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IMCB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMCB или SPY.
Корреляция
Корреляция между IMCB и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IMCB и SPY
Основные характеристики
IMCB:
1.59
SPY:
1.97
IMCB:
2.24
SPY:
2.64
IMCB:
1.28
SPY:
1.36
IMCB:
2.65
SPY:
2.97
IMCB:
6.77
SPY:
12.34
IMCB:
2.96%
SPY:
2.03%
IMCB:
12.57%
SPY:
12.68%
IMCB:
-58.80%
SPY:
-55.19%
IMCB:
-3.10%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMCB показывает доходность 4.15%, а SPY немного ниже – 4.03%. За последние 10 лет акции IMCB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.21% против 13.22% соответственно.
IMCB
4.15%
2.02%
10.25%
17.02%
9.51%
9.21%
SPY
4.03%
2.85%
10.70%
23.01%
14.30%
13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCB и SPY
IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMCB и SPY
IMCB
SPY
Сравнение IMCB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCB и SPY
Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.37% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% | 1.40% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IMCB и SPY
Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMCB и SPY
Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 2.82%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.