PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с SIZE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с SIZE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from iShares - IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index while SIZE tracks the MSCI USA Low Size Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCB returned 11.36%/yr vs 11.83%/yr for SIZE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for SIZE.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и SIZE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у SIZE с доходностью 9.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCB имеют среднегодовую доходность 11.36%, а акции SIZE немного впереди с 11.83%.

IMCB

1 день
0.70%
1 месяц
4.83%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.21%
1 год
24.38%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.36%

SIZE

1 день
0.79%
1 месяц
3.46%
С начала года
9.93%
6 месяцев
9.79%
1 год
19.27%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.24%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и SIZE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.52%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		9.93%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-6.59%18.76%

Correlation

The correlation between IMCB and SIZE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.90

The correlation between IMCB and SIZE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и SIZE

Секторы
IMCB
SIZE

Технологии

21.3%
19.9%

Промышленность

19.0%
16.1%

Финансовые услуги

12.0%
13.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.8%

Здравоохранение

7.9%
9.6%

Энергетика

7.4%
5.2%

Коммунальные услуги

6.2%
5.5%

Сырьевые материалы

5.3%
4.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.7%

Недвижимость

4.3%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
4.1%

Технологии

IMCB
21.3%
SIZE
19.9%

Промышленность

IMCB
19.0%
SIZE
16.1%

Финансовые услуги

IMCB
12.0%
SIZE
13.5%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.0%
SIZE
9.8%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
SIZE
9.6%

Энергетика

IMCB
7.4%
SIZE
5.2%

Коммунальные услуги

IMCB
6.2%
SIZE
5.5%

Сырьевые материалы

IMCB
5.3%
SIZE
4.8%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
SIZE
5.7%

Недвижимость

IMCB
4.3%
SIZE
5.7%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.3%
SIZE
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

iShares MSCI USA Size Factor ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC
Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с QGRO

Доходность на риск

IMCB vs. SIZE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c SIZE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCBSIZEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.52

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.24

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.43

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

9.45

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCB vs. SIZE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIZE равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и SIZE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCBSIZEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.52

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.69

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IMCB и SIZE

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки SIZE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и SIZE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBSIZEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-39.15%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-7.97%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-18.71%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-24.03%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-39.15%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-4.18%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.04%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и SIZE

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) имеют волатильность 3.24% и 3.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBSIZEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

3.13%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

9.56%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

12.72%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

17.39%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

18.69%

+0.95%

Сравнение комиссий IMCB и SIZE

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SIZE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и SIZE

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SIZE в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.41%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IMCB and SIZE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCB has higher volatility (3.24%) compared to SIZE (3.13%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs SIZE's -39.15%.

On 10-year performance, SIZE leads with 11.83% vs 11.36% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SIZE has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIZE has performed better with a 11.83% return vs 11.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for SIZE.

SIZE has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.21% for IMCB.

IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while SIZE tracks MSCI USA Low Size Index. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.15% for SIZE.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и SIZE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор