Сравнение IMCB с SIZE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE).
IMCB и SIZE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SIZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Low Size Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMCB и SIZE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCB и SIZE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.14% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | 22.81% | 13.35% | 31.49% | -11.53% | 19.70% |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | -0.96% | 10.51% | 14.37% | 17.78% | -15.86% | 25.05% | 16.26% | 28.97% | -6.59% | 18.76% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCB показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у SIZE с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции IMCB уступали акциям SIZE по среднегодовой доходности: 10.27% против 10.95% соответственно.
IMCB
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.27%
SIZE
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCB и SIZE
IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SIZE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IMCB vs. SIZE — Ранг доходности на риск
IMCB
SIZE
Сравнение IMCB c SIZE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCB | SIZE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.60 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.00 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.94 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 4.35 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCB | SIZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.60 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.64 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IMCB и SIZE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCB и SIZE
Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности SIZE в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.38% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.56% | 1.50% | 1.53% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок IMCB и SIZE
Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки SIZE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и SIZE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCB | SIZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -39.15% | -19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -12.78% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -24.03% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -39.15% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -5.59% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -4.23% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.77% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCB и SIZE
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) имеют волатильность 5.32% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCB | SIZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.13% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 9.90% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 18.91% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 17.39% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 18.67% | +0.96% |