PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMCB с SIZE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с SIZE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from iShares - IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index while SIZE tracks the MSCI USA Low Size Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCB returned 11.39%/yr vs 11.84%/yr for SIZE. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for SIZE.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и SIZE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 20.50%, что значительно выше, чем у SIZE с доходностью 13.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCB имеют среднегодовую доходность 11.39%, а акции SIZE немного впереди с 11.84%.

IMCB

1 день
-0.41%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
15.72%
С начала года
20.50%
1 год
24.50%
3 года*
17.51%
5 лет*
9.41%
10 лет*
11.39%
Всё время*
10.50%

SIZE

1 день
-0.46%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
10.79%
С начала года
13.90%
1 год
18.62%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.84%
Всё время*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IMCB

iShares Morningstar Mid-Cap ETF
$2.93M$3.47M$3.21M

SIZE

iShares MSCI USA Size Factor ETF
$732.33K$743.58K$966.40K

Сравнение доходности по годам IMCB и SIZE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		20.50%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		13.90%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-6.59%18.76%

Correlation

The correlation between IMCB and SIZE is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.90

The correlation between IMCB and SIZE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и SIZE

Секторы
IMCB
SIZE

Промышленность

18.4%
14.8%

Технологии

17.9%
18.6%

Финансовые услуги

14.1%
15.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
10.9%

Здравоохранение

8.8%
11.4%

Энергетика

7.0%
3.8%

Коммунальные услуги

6.5%
5.6%

Сырьевые материалы

5.5%
4.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.5%

Недвижимость

4.5%
5.3%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.3%

Промышленность

IMCB
18.4%
SIZE
14.8%

Технологии

IMCB
17.9%
SIZE
18.6%

Финансовые услуги

IMCB
14.1%
SIZE
15.7%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.7%
SIZE
10.9%

Здравоохранение

IMCB
8.8%
SIZE
11.4%

Энергетика

IMCB
7.0%
SIZE
3.8%

Коммунальные услуги

IMCB
6.5%
SIZE
5.6%

Сырьевые материалы

IMCB
5.5%
SIZE
4.9%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
SIZE
5.5%

Недвижимость

IMCB
4.5%
SIZE
5.3%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.4%
SIZE
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

iShares MSCI USA Size Factor ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с VOIMCB с IJHIMCB с ISCB
Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с QGRO

Доходность на риск

IMCB vs. SIZE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IMCB c SIZE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCBSIZEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.45

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.15

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.35

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

9.19

+3.09

IMCB vs. SIZE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа SIZE равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и SIZE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCB и SIZE

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки SIZE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и SIZE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBSIZEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-39.15%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-7.97%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-18.71%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-24.03%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-39.15%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.46%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-4.14%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.03%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и SIZE

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 2.98%, в то время как у iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIZE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBSIZEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.38%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

9.74%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

12.93%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

17.43%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

18.68%

+0.93%

Сравнение комиссий IMCB и SIZE

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SIZE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и SIZE

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SIZE в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.19%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.33%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IMCB and SIZE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SIZE has higher volatility (3.38%) compared to IMCB (2.98%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs SIZE's -39.15%.

On 10-year performance, SIZE leads with 11.84% vs 11.39% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIZE has performed better with a 11.84% return vs 11.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for SIZE.

SIZE has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.19% for IMCB.

IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while SIZE tracks MSCI USA Low Size Index. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.15% for SIZE.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и SIZE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор