PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMCB с LSAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с LSAF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index while LSAF tracks the AlphaFactor US Core Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMCB returned 9.41%/yr vs 11.42%/yr for LSAF. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.75%/yr for LSAF.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и LSAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 20.50%, что значительно ниже, чем у LSAF с доходностью 23.54%.

IMCB

1 день
-0.41%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
15.72%
С начала года
20.50%
1 год
24.50%
3 года*
17.51%
5 лет*
9.41%
10 лет*
11.39%
Всё время*
10.50%

LSAF

1 день
0.05%
1 месяц
5.12%
6 месяцев
18.39%
С начала года
23.54%
1 год
32.38%
3 года*
20.05%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—
Всё время*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IMCB

iShares Morningstar Mid-Cap ETF
$2.93M$3.47M$3.21M

LSAF

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF
$329.56K$234.98K$207.45K

Сравнение доходности по годам IMCB и LSAF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		20.50%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-14.13%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		23.54%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%6.92%28.35%-15.47%

Correlation

The correlation between IMCB and LSAF is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г.

0.92

The correlation between IMCB and LSAF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и LSAF

Секторы
IMCB
LSAF

Промышленность

18.4%
10.7%

Технологии

17.9%
15.4%

Финансовые услуги

14.1%
16.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
19.9%

Здравоохранение

8.8%
7.8%

Энергетика

7.0%
3.3%

Коммунальные услуги

6.5%
0.9%

Сырьевые материалы

5.5%
5.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.1%

Недвижимость

4.5%
2.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
4.7%

Промышленность

IMCB
18.4%
LSAF
10.7%

Технологии

IMCB
17.9%
LSAF
15.4%

Финансовые услуги

IMCB
14.1%
LSAF
16.2%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.7%
LSAF
19.9%

Здравоохранение

IMCB
8.8%
LSAF
7.8%

Энергетика

IMCB
7.0%
LSAF
3.3%

Коммунальные услуги

IMCB
6.5%
LSAF
0.9%

Сырьевые материалы

IMCB
5.5%
LSAF
5.8%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
LSAF
4.1%

Недвижимость

IMCB
4.5%
LSAF
2.1%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.4%
LSAF
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с VOIMCB с IJHIMCB с ISCB
Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с CSDLSAF с LSATLSAF с NOIEXLSAF с PWCLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с IQSM

Доходность на риск

IMCB vs. LSAF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IMCB c LSAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCBLSAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.27

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.30

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.94

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

16.65

-4.38

IMCB vs. LSAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSAF равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и LSAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCB и LSAF

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки LSAF в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и LSAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBLSAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-41.67%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-6.58%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-20.26%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-24.94%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

0.00%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-6.20%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.95%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и LSAF

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 2.98%, в то время как у LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBLSAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.51%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.56%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

14.34%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

18.40%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

21.73%

-2.12%

Сравнение комиссий IMCB и LSAF

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LSAF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и LSAF

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности LSAF в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.19%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.56%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMCB and LSAF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSAF has higher volatility (4.51%) compared to IMCB (2.98%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs LSAF's -41.67%.

On 5-year performance, LSAF leads with 11.42% vs 9.41% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LSAF has performed better with a 11.42% return vs 9.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

IMCB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.56% for LSAF.

IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index. They also come from different issuers: iShares and Redwood. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.75% for LSAF.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и LSAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор