PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с IWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCB returned 11.36%/yr vs 10.97%/yr for IWM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 15.52%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 18.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCB имеют среднегодовую доходность 11.36%, а акции IWM немного отстают с 10.97%.

IMCB

1 день
0.70%
1 месяц
4.83%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.21%
1 год
24.38%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.36%

IWM

1 день
1.51%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.60%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.52%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.84%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between IMCB and IWM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.90

The correlation between IMCB and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и IWM

Секторы
IMCB
IWM

Технологии

21.3%
19.5%

Промышленность

19.0%
17.1%

Финансовые услуги

12.0%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
7.8%

Здравоохранение

7.9%
15.8%

Энергетика

7.4%
6.0%

Коммунальные услуги

6.2%
3.0%

Сырьевые материалы

5.3%
4.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
2.1%

Недвижимость

4.3%
5.7%

Коммуникационные услуги

2.3%
2.0%

Технологии

IMCB
21.3%
IWM
19.5%

Промышленность

IMCB
19.0%
IWM
17.1%

Финансовые услуги

IMCB
12.0%
IWM
15.8%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.0%
IWM
7.8%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
IWM
15.8%

Энергетика

IMCB
7.4%
IWM
6.0%

Коммунальные услуги

IMCB
6.2%
IWM
3.0%

Сырьевые материалы

IMCB
5.3%
IWM
4.5%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
IWM
2.1%

Недвижимость

IMCB
4.3%
IWM
5.7%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.3%
IWM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

IMCB vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCBIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.18

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.00

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.79

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

13.45

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCB vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCBIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.18

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.29

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.37

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IMCB и IWM

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-59.05%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-11.03%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-27.50%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-31.91%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-41.13%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-10.77%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.10%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и IWM

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 3.24%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

5.70%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

13.60%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

19.19%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

22.53%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

23.04%

-3.40%

Сравнение комиссий IMCB и IWM

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и IWM

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

IMCB and IWM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (5.70%) compared to IMCB (3.24%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs IWM's -59.05%.

On 10-year performance, IMCB leads with 11.36% vs 10.97% for IWM. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCB has performed better with a 11.36% return vs 10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.87% for IWM.

IMCB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор