PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMCB с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMCB и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCB и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.14%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCB имеют среднегодовую доходность 10.27%, а акции IWM немного отстают с 9.76%.


IMCB

1 день
2.52%
1 месяц
-5.47%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.17%
1 год
14.21%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.27%

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Morningstar Mid-Cap ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IMCB и IWM

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IMCB vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 5757
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IMCBIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.11

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.66

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.82

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.35

6.76

-1.41

IMCB vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMCBIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.11

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.15

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.13

Корреляция

Корреляция между IMCB и IWM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и IWM

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.38%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IMCB и IWM

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IMCBIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-59.05%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-13.74%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-31.91%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-41.13%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-7.91%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-10.83%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.70%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и IWM

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 5.32%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMCBIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

7.47%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

14.47%

-4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

23.18%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

22.55%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

22.99%

-3.36%