PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCB с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

IMCB и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCB и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.83%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IMCB уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.34% против 12.81% соответственно.

IMCB

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.98%
1 год
14.73%
3 года*
13.16%
5 лет*
7.31%
10 лет*
10.34%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с ISCBIMCB с BBMCIMCB с IJH
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий IMCB и DGRO

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Доходность на риск

IMCB vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCBDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.14

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.66

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.48

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

6.80

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCB vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCBDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.14

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.74

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.73

-0.25

Корреляция

Корреляция между IMCB и DGRO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и DGRO

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.37%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IMCB и DGRO

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

IMCBDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-35.10%

-23.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.92%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-19.31%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-35.10%

-5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-4.70%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-3.48%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.37%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и DGRO

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMCBDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

3.57%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

7.21%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

14.47%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

13.84%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

16.63%

+2.99%