PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с DEUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCB с DEUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS).

IMCB и DEUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. DEUS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 Comprehensive Factor Index. Фонд был запущен 24 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и DEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCB и DEUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.83%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		3.52%10.41%14.33%14.73%-11.18%26.31%8.81%28.80%-9.16%20.20%

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у DEUS с доходностью 3.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCB имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции DEUS немного впереди с 10.72%.

IMCB

1 день
0.68%
1 месяц
-4.84%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.98%
1 год
14.73%
3 года*
13.16%
5 лет*
7.31%
10 лет*
10.34%

DEUS

1 день
0.52%
1 месяц
-4.64%
С начала года
3.52%
6 месяцев
4.35%
1 год
13.80%
3 года*
13.43%
5 лет*
8.94%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с ISCBIMCB с IJHIMCB с BBMC
Часто сравнивают с DEUS:
DEUS с SPYDEUS с QLVDEUS с JPMEDEUS с JPSTDEUS с DYNFDEUS с FLQMDEUS с SPMO

Сравнение комиссий IMCB и DEUS

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DEUS в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Доходность на риск

IMCB vs. DEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c DEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCBDEUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.90

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.37

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

5.80

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCB vs. DEUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEUS равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и DEUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCBDEUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.90

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.60

-0.13

Корреляция

Корреляция между IMCB и DEUS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и DEUS

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности DEUS в 1.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.37%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF		1.55%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMCB и DEUS

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и DEUS.

Загрузка...

Показатели просадок

IMCBDEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-40.47%

-18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.30%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-20.89%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-40.47%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-4.64%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-4.39%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.42%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и DEUS

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что IMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMCBDEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.17%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

8.42%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

15.40%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

15.58%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

17.97%

+1.65%