Сравнение IMCB с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
IMCB и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMCB и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCB и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.14% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | 22.81% | 13.35% | 31.49% | -11.53% | 19.70% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 12.97% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCB показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 12.97%. За последние 10 лет акции IMCB уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 10.27% против 12.09% соответственно.
IMCB
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.27%
CSD
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- 12.97%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 50.42%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCB и CSD
IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
IMCB vs. CSD — Ранг доходности на риск
IMCB
CSD
Сравнение IMCB c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCB | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.74 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.30 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 2.99 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 12.37 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCB | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.74 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.55 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IMCB и CSD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCB и CSD
Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.38% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IMCB и CSD
Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCB | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -70.47% | +11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -17.08% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -30.15% | +5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -57.55% | +16.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -7.06% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -14.35% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.13% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCB и CSD
Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 5.32%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCB | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 10.52% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 19.01% | -9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 29.16% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 23.04% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 24.69% | -5.06% |